Teoria Das Distribuicoes
Mostrando 25-36 de 87 artigos, teses e dissertações.
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25. Dinâmica monetária eficiente sob encontros aleatórios: uma classe de métodos numéricos que exploram concavidade
A dificuldade em se caracterizar alocações ou equilíbrios não estacionários é uma das principais explicações para a utilização de conceitos e hipóteses que trivializam a dinâmica da economia. Tal dificuldade é especialmente crítica em Teoria Monetária, em que a dimensionalidade do problema é alta mesmo para modelos muito simples. Neste contex
Publicado em: 08/12/2009
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26. Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com abordagens tradicionais de mensuração de risco. A teoria de cópulas permite a utilização de distribuições de probabilidade di
Publicado em: 30/11/2009
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27. Formação de caudas maxwellianas no Contexto da rotação estelar
Nesta Tese, analisamos a formação de caudas maxwellianas das distribuições de velocidades oriundas da rotação estelar no contexto da mecânica estatística de Boltzmann--Gibbs fora do equilíbrio. Nós partimos de um modelo unificado para a taxa de perda do momentum angular que, por sua vez, propiciou a construção de uma teoria geral para a desaceler
Publicado em: 2009
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28. Inferência bayesiana objetiva e freqüentista para a probabilidade de sucesso
Neste estudo são abordadas duas distribuições discretas baseadas em ensaios de Bernoulli, a Binomial e a Binomial Negativa. São explorados intervalos de credibilidade e confiança para estimação da probabilidade de sucesso de ambas as distribuições. A principal finalidade é analisar nos contextos clássico e bayesiano o desempenho da probabilidade d
Publicado em: 2009
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29. Aspectos inferenciais em experimentos de Bernoulli com erros e classificações repetidas
Este trabalho discute o uso de uma função de verossimilhança na estimação da proporção de itens conformes na presença de erros de classificação e de classificações repetidas. Para investigar a qualidade dos estimadores bayesianos foi construído um estudo comparativo entre a técnica proposta e um modelo descrito por Evans et al. (1996), consider
Publicado em: 2009
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30. A fórmula de aproximação de Baouendi -Treves
Seja uma variedade diferenciável de dimensão N. Consideremos uma estrutura localmente integrável L de CT com fibra de dimensão 1 ≤ n
Publicado em: 2009
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31. Análise de pressões junto ao fundo no ressalto hidráulico formado a jusante de um vertedouro através da distribuição bivariada de valores extremos
Este estudo trata da determinação de esforços hidrodinâmicos em dissipadores de energia por ressalto hidráulico, e tem por objetivo avaliar as distribuições de pressões junto ao fundo do canal, no interior de uma estrutura de dissipação de energia. Através da teoria de valores extremos bivariada, pretende-se fornecer subsídios para compreensão d
Publicado em: 2009
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32. Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a Agosto/2007
Esta dissertação analisa o desempenho e as características de uma parte dos atuais fundos de fundos brasileiros, os denominados multigestores, bem como o desempenho de fundos de fundos resultantes da simulação de carteiras de fundos brasileiros que utilizam várias estratégias de investimentos, conhecidos como multimercados. A diversificação através
Publicado em: 13/02/2008
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33. Tempered distributions and stochastic calculus / Distribuições temperadas e calculo estocastico
In this work, we will prove an Itô formula for tempered distributions, that is, for a distribution F in S0. To achieve this, we will introduce the theory of tempered distributions and of stochastic calculus that will be needed.
Publicado em: 2008
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34. EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS / TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os model
Publicado em: 2008
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35. Inverse aerodynamic design using the adjoint method applied to the Euler equations. / Projeto inverso aerodinâmico utilizando o método adjunto aplicado às equações de Euler.
Um desafio constante no projeto aerodinâmico de uma superfície é obter a forma geométrica que permite, baseado em uma determinada medida de mérito, o melhor desempenho possível. No contexto de projeto de aeronaves de transporte, o desempenho ótimo em cruzeiro é a principal meta do projetista. Nesse cenário, o uso da Dinâmica do Fluidos Computaciona
Publicado em: 2008
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36. The generalized Pareto distribution and Gumbel mixture to study flow and maximum wind speed in Piracicaba, SP / A distribuição generalizada de Pareto e mistura de distribuições de Gumbel no estudo da vazão e da velocidade máxima do vento em Piracicaba, SP
A teoria dos valores extremos é um tópico da probabilidade que descreve a distribuição assintótica das estatísticas de ordem, tais como máximos ou mínimos, de uma seqüência de variáveis aleatórias que seguem uma função de distribuição F normalmente desconhecida. Descreve, ainda, a distribuição assintótica dos excessos acima de um valor lim
Publicado em: 2008