Taxa De Juros Invariante
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1. A hipótese das expectativas na estrutura a termo de juros no Brasil: uma aplicação de modelos de valor presente
Utilizando dados financeiros brasileiros da BM&F, testa-se a validade do modelo de valor presente na estrutura a termo de juros, também conhecido na literatura como Hipótese das Expectativas. Estes modelos relacionam a taxa de juros de longo prazo à uma média das taxas de juros de curto-prazo mais um prêmio de risco, invariante no tempo. Associada a est
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2003-12
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2. TRADE CREDIT: INVARIANT INTEREST RATE. WHY? / MERCADO DE CRÉDITO COMERCIAL: TAXAS INVARIANTES. POR QUÊ?
There is evidence - Petersen and Rajan (1997) - that suppliers have superior information on their clients capacity of repayment. However, Elliehausen and Wolken (1993) report that trade credit rates are frequently standardized. Why do not suppliers use their informational advantage to make the interest rate reflect the risk? This work shows that, if the dema
Publicado em: 2003