Systems With Markov Jump And Kalman Filter
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1. Filtragem de sistemas discretos com parametros sujeitos a saltos markovianos / Filtering of discrete-time Markov jump linear systems Markov jump linear systems
This thesis addresses the H2 and Hoo filtering design problem of discrete-time Markov jump linear systems. First, under the assumption that the Markov parameter is measurable, we provide the characterization of all filters such that the estimation errar remains bounded by a given narm leveI, yielding the complete solution of the mode-dependent filtering desi
Publicado em: 2007
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2. The weak stabilizability concept for linear systems with Markov jump / O conceito de estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com saltos Markovianos
Este trabalho introduz os conceitos de controlabilidade fraca e estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos a tempo discreto. É, inicialmente, construída uma coleção de matrizes C que se assemelha às matrizes de controlabilidade de sistemas lineares deterministicos. Essa coleção de matrizes C nos permi
Publicado em: 2006