Stock Funds
Mostrando 1-12 de 36 artigos, teses e dissertações.
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1. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows
RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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3. O impacto do investidor institucional no preço das ações
Resumo Objetivo – Este estudo tem como objetivo analisar o impacto dos fundos de investimento comprando e vendendo ações juntos por períodos consecutivos no preço dessas ações. Metodologia – Foram realizadas análises de regressão em painel com efeitos fixos para identificar a relação entre a variável persistência, que mede em quantos perío
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 26/08/2019
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4. Market Conditions and the Exit Rate of Private Equity Investments in an Emerging Economy
Abstract Private Equity (PE) funds are active investors. Besides providing capital, they improve the governance, operational performance and innovation of the investee companies. However, potential misalignment between the fund manager and the company owner regarding exit timing is a limitation of the model. PE funds have a finite-life, and thus they have to
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 08/08/2019
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5. O efeito das participações de empresas financeiras em não-financeiras no Brasil
Resumo Este artigo mostra os principais resultados da pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi o de analisar o efeito das participações, diretas ou indiretas, de bancos em empresas não-financeiras, no Brasil, o ambiente regulatório em que estas participações estão inseridas, traçando um paralelo com o ambiente regulatório norte-americano, por ser um
Cad. EBAPE.BR. Publicado em: 30/05/2019
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6. Short-term overreaction in equity ETFs following extreme one-day returns
Resumo O presente artigo investiga a previsibilidade a curto prazo dos preços de Exchange Trade Funds (ETFs) norte-americanos de ações em reação a retornos extremos ocorridos em um dia. Também avaliamos as características transversais associadas à super-reação dos preços após movimentos extremos de preço. A literatura sobre a super-reação de c
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 25/03/2019
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7. Analysis of the impact of Fies on the stock returns from the higher education sector
RESUMO O objetivo deste trabalho é analisar se a emissão de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-Es) gera retornos anormais em um portfólio composto unicamente por ações de setor de ensino superior, verificando se o mercado educacional brasileiro é eficiente em sua forma semiforte. O propósito principal do CFT-E é o repasse de verbas p
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/02/2019
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8. Private Equity and Venture Capital Funds: What Drives the Demand and Supply?
Abstract This study investigates determinants for the demand and supply for PE/VC funds. Six factors were identified through Factor Analysis: Economic Activity, Development of Stock Markets, Corporate Governance, Social and Environmental Development, Entrepreneurship and Taxation. These factors were defined through 25 variables and transformed into five fact
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 25/07/2016
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9. Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial and macroeconomic indicators with the Federal Funds rate. We nd that monetary policy shocks have heterogeneous e ects on the crosssection
Publicado em: 28/05/2012
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10. Fatores determinantes para abertura de capital de empresas brasileiras / IPO determinants of Brazilian Companies
IPO has a wide international literature with many papers published on this subject. However, in Brazil, there are a few researchers who are dedicated to study this phenomenon, considering that the relevant growth of the national capital market is still recent. The objective of this study is to identify, based on accounting and market indicators and firm char
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
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11. A importância do controle financeiro em um sistema de informações gerenciais numa fazenda.
RESUMO: A necessidade de dados para avaliação financeira e econômica de tecnologias agropecuárias e de aperfeiçoamento de procedimentos gerenciais de fazendas, por meio de recursos de informática, levou a Embrapa Cerrados à proposição de um sistema de informações gerenciais para fazendas em parceria com dois produtores familiares e um agrônomo au
Planaltina. Publicado em: 2011
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12. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÃÃES NO BRASIL: PERFORMANCE E EXPERTISE DE GESTÃO / MUTUAL FUNDS IN SHARES IN BRAZIL: PERFORMANCE AND EXPERTISE MANAGEMENT
Este artigo analisa o mercado de fundos de investimentos em aÃÃes no Brasil, propondo rankings dinÃmicos construÃdos a partir de diferentes mÃtricas de performances risco-retorno, durante o perÃodo de 1998 a 2009. à possÃvel evidenciar um nÃvel de persistÃncia incomum, principalmente dentre os fundos com melhor performance devido à expertise dos g
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/12/2010