Stochastic Programming
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25. Heuristic methods to solve integrated production, inventory and distribution problems / Metodos heuristicos para resolução de problemas integrados de produção, estoque e distribuição
Este trabalho aborda a otimização de dois problemas integrados de uma seção de uma cadeia de suprimento. O primeiro é um problema de produção-distribuição ao longo de períodos de um horizonte de planejamento finito. Uma planta com restrições de capacidade processa vários produtos e uma frota homogênea de veículos está disponível para distrib
Publicado em: 2008
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26. The cutting stock problem under stochastic demand / O problema de corte de estoque com demanda estocástica
O presente trabalho desenvolve uma extensão do problema de corte de estoque unidimensional no caso em que a demanda pelos vários tipos de itens não é exatamente conhecida. Para considerar a aleatoriedade, foi proposto um modelo de programação estocástica de dois estágios com recurso. As varáveis de primeiro estágio são os números de barras cortad
Publicado em: 2007
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27. Estrategia de contratação otima na comercialização de energia eletrica / Optimal purchase strategy in energy trading
This research work has been developed in order to propose a methodology to represent the trading activities of the distribution utilities and energy trading companies, and also to provide guidelines to these companies when facing market conditions aiming at achieve optimal trading strategies addressing cost and risk minimization. For this purpose, it is requ
Publicado em: 2007
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28. Paradigma de programação dinamica discreta em problemas estocasticos de investimento e produção / The paradigm of discrete dynamic programming in stochastic investment and production problems
Apresenta-se um modelo de controle por intervenções para o problema de produção e estoque de vários itens, com diversos estágios de produção. Este problema pode ser solucionado via programação dinâmica discreta (PD) por um operador de custo descontado. Para contornar a dificuldade de obtenção da solução ótima via PD ao se considerar um númer
Publicado em: 2006
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29. Hydrothermal scheduling with storage guide-curves / Planejamento da operação energetica via curvas-guias de armazenamento
The Brazilian electric sector has been passing through successive reforms in the search for an institutional model that allows the optimization of the use of the energetic resources, concealed with the goal of achieving a sustaining development. The energetic planning plays a fundamental roll in this context, thus studies and researches designated to support
Publicado em: 2006
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30. Detailed modelling and optmization of crystallization process / Modelagem detalhada e otimização de processos de cristalização
This work is focused on crystallization, a process widely used in industry, especially for the production of high added-value particles in pharmaceutical and fine chemistry industries. Although it is a process of established utilization, its mechanisms, modeling and the real control of its operation still require research and study. This thesis presents cons
Publicado em: 2006
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31. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. / Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
In this work we present a financial theory with penalty costs on short selling positions. Penalty costs differ from transaction costs for they do not depend on changes on trading positions (strategies). In the case of short selling in stocks, the investor borrows and then sells the position; in this case, the penalty costs are associated with the borrowing r
Publicado em: 2006
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32. IMPACTS DUE TO THE CREATION OF A SECONDARY MARKET OF NATURAL GAS / IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO MERCADO INTERRUPTÍVEL DE GÁS NATURAL
O desenvolvimento da indústria de Gás Natural pelo mundo resultou em um processo de integração entre os setores de gás natural e eletricidade em diversos países. Entretanto, em alguns casos, como o Brasil, apesar de a demanda de gás para uso convencional (industrial, comercial, residencial, GNV) ter crescido a taxas relativamente altas, ela sozinha ai
Publicado em: 2006
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33. OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO DE CONTRATOS DE ENERGIA EM SISTEMAS HIDROTÉRMICOS COM DESPACHO CENTRALIZADO / PORTFOLIO OPTIMIZATION OF ENERGY CONTRACTS IN HYDROTHERMAL SYSTEMS WITH CENTRAL DISPATCH
Portfolio optimization has been widely used to select investments in the financial area. The first proposal in this topic was the Markowitz mean-variance approach, which uses, respectively, the mean and the variance as measures of portfolio return and risk. Since Markowitz many other approaches, which adopt alternative risk measures, have been proposed, e.g.
Publicado em: 2004
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34. BID-BASED STRATEGIES FOR HYDRO PLANTS IN A MULTI-STAGE AND STOCHASTIC FRAMEWORK / ESTRATÉGIA DE OFERTA DE AGENTES HIDROELÉTRICOS SOB INCERTEZA E MÚLTIPLOS ESTÁGIOS
The objective of this work is to present a methodology for the strategic bidding (or bid-based) problem of a hydropower based company, taking into account multiple hydro plants, time-coupling, multiple inflow scenarios and illustrate its application for real case studies. It is initially show that the bid-based dispatch for a hydro plant can be formulated as
Publicado em: 2004
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35. STRATEGIC BIDDING FOR GENERATORS IN ENERGY CONTRACT AUCTIONS / ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA
O objetivo desta tese é desenvolver uma metodologia para estratégia de oferta de geradoras em leilões de contratos de energia elétrica, que determine a quantidade ótima que deve ser ofertada de cada contrato para cada nível de preço de leilão, levando em conta os perfis de risco de cada agente e os riscos associados à contratação. Em particula
Publicado em: 2004
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36. Algoritmos de programação dinâmica usados em modelos markovianos ocultos (HMMs) / Dynamic programming algorithms used in hidden markov models (HMMs)
Esta tese trata dos algoritmos de programação dinâmica que são usados nos Modelos Markovianos Ocultos (HMMs), perfis-HMMs, aplicados no estudo de seqüências biológicas no campo da Bioinformática. O foco é a investigação de técnicas (métodos ou paradigmas) de economia de espaço que proporcionem a melhor economia de tempo, e que sejam adequadas p
Publicado em: 2004