Stochastic Itering
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1. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado. / Filtering and Identification of Markov jump linear systems with unobserved mode of operation.
Este trabalho propõe uma metodologia de identificação para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos. Dada uma sequência de observações ruidosas da variável de estados, busca-se estimá-la juntamente com os parâmetros (desconhecidos) que descrevem o sistema dinâmico no espaço de estados. Como é bem conhecido, a ltragem ótima nesta classe de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2010