Smooth Backfitting
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1. Um estudo comparativo de estimadores de regressões não-paramétricas aditivas: performance em amostras finitas
Nesta monografia, conduzimos um exercício de simulação de Monte Carlo a fim de investigar algumas características em amostras finitas de três estimadores baseados em kernels disponíveis: o estimador Backfitting Clássico (CBF), o estimador Smooth Backfitting (SBF) e o estimador de 2 estágios (2E) proposto por Kim et. al. (1999). Diferentes escolhas do
Publicado em: 2010
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2. Estimação não-paramétrica e semi-paramétrica de fronteiras de produção
Existe uma grande e crescente literatura sobre especificação e estimação de fronteiras de produção e, portanto, de eficiência de unidades produtivas. Nesta tese, o foco esta sobre modelos de fronteiras determinísticas, os quais são baseados na hipótese de que os dados observados pertencem ao conjunto tecnológico. Dentre os modelos estatísticos e
Publicado em: 2010