Sistemas Sujeitos A Saltos Markovianos
Mostrando 1-12 de 16 artigos, teses e dissertações.
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1. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado / Numerical methods for linear quadratic control with partial observation jump and state
Este trabalho consiste no estudo de métodos de otimização aplicados em um problema de controle para sistemas lineares com saltos markovianos (SLSM). SLSM formam uma importante classe de sistemas que têm sido muito úteis em aplicações envolvendo sistemas sujeitos a falhas e outras alterações abruptas de comportamento. Este estudo enfoca diferentes m�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/01/2012
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2. Estudo de coordenação de robôs móveis com obstáculos / Study of coordination of mobile robots with obstacle avoidance
Coordenação de robôs móveis é um tópico importante de pesquisa dado que existem tarefas que podem ser desenvolvidas de forma mais eficiente e com menor custo por um grupo de robôs do que por um só robô. Nesta dissertação é apresentado um estudo sobre coordenação de robôs móveis para o problema de navegação em ambientes externos. Para isso,
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/09/2011
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3. Filtragem robusta recursiva para sistemas lineares a tempo discreto com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos / Recursive robust filtering for discrete-time Markovian jump linear systems
Este trabalho trata de filtragem robusta para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos discretos no tempo. Serão desenvolvidas estimativas preditoras e filtradas baseadas em algoritmos recursivos que são úteis para aplicações em tempo real. Serão desenvolvidas duas classes de filtros robustos, uma baseada em uma estratégia do tipo H \ INFINITO\
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
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4. Raio de estabilidade e controle robusto de sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo contínuo / Stabilty Radius And Robust Control Of Continuous-Time Markov Jump Linear Systems
Esta tese apresenta contribuições para a teoria de controle robusto de sistemas lineares a tempo continuo sujeitos a variações abruptas em sua estrutura, modeladas através de um processo de Markov com espaço de estados discreto e, possivelmente, infinito contável. Esta classe é denominada sistemas lineares com saltos Markovianos na literatura especia
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/06/2011
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5. Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado. / Filtering and Identification of Markov jump linear systems with unobserved mode of operation.
Este trabalho propõe uma metodologia de identificação para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos. Dada uma sequência de observações ruidosas da variável de estados, busca-se estimá-la juntamente com os parâmetros (desconhecidos) que descrevem o sistema dinâmico no espaço de estados. Como é bem conhecido, a ltragem ótima nesta classe de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2010
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6. Controle robusto de robos móveis em formação sujeitos a falhas
Este artigo trata de controle robusto e controle tolerante a falhas de movimentos coordenados de robôs móveis com rodas. O controle robusto é baseado em controle H∞ não linear por realimentação da saída. O controle tolerante a falhas é baseado em controle H∞ por realimentação da saída de sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos para gar
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2010-02
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7. Sistemas lineares singulares sujeitos a saltos Markovianos / Singular linear systems subject to Markov jumps
Esta tese trata das propriedades estruturais e do controle de sistemas lineares singulares sujeitos a saltos Markovianos (SLSSM). Três questões fundamentais são consideradas para esta classe de sistemas. A primeira estabelece condições necessárias para que o sistema seja estocasticamente regular em um período de tempo determinado. A segunda trata da e
Publicado em: 2010
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8. Controle dinamico de saida para sistemas discretos com saltos markovianos / Dynamic output feedback for discrete-time Markov jump linear systems
Este trabalho tem por objetivo o estudo do projeto de controladores dinâmicos H2 e H? por realimentação de saída para sistemas discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, estudamos o caso de filtragem e propomos diferentes técnicas de projeto para casos especiais relacionados à disponibilidade do estado da cadeia de Markov, t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2009
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9. Multi-period mean-variance optimal control of Markov jumps linear systems with multiplicative noise. / Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
This thesis focuses on the stochastic optimal control problem of discrete-time linear systems subject to Markov jumps and multiplicative noise under three kinds of performance criterions related to the nal value of the expectation and variance of the output. In the first problem it is desired to minimize the nal variance of the output subject to a restrictio
Publicado em: 2009
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10. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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11. Filtragem de sistemas discretos com parametros sujeitos a saltos markovianos / Filtering of discrete-time Markov jump linear systems Markov jump linear systems
This thesis addresses the H2 and Hoo filtering design problem of discrete-time Markov jump linear systems. First, under the assumption that the Markov parameter is measurable, we provide the characterization of all filters such that the estimation errar remains bounded by a given narm leveI, yielding the complete solution of the mode-dependent filtering desi
Publicado em: 2007
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12. The weak stabilizability concept for linear systems with Markov jump / O conceito de estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com saltos Markovianos
Este trabalho introduz os conceitos de controlabilidade fraca e estabilizabilidade fraca para sistemas lineares com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos a tempo discreto. É, inicialmente, construída uma coleção de matrizes C que se assemelha às matrizes de controlabilidade de sistemas lineares deterministicos. Essa coleção de matrizes C nos permi
Publicado em: 2006