Simulacao Condicional
Mostrando 1-12 de 40 artigos, teses e dissertações.
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1. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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2. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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3. Modelagem e quantificação da incerteza espacial do potássio disponível no solo por simulações estocásticas
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da simulação sequencial gaussiana (SSG) e da simulação sequencial indicatriz (SSI) na modelagem da incerteza das predições do K disponível em área de cana-de-açúcar, e comparar as simulações com o método já consagrado de krigagem ordinária (KO). Uma malha amostral com 626 pontos foi instalada
Pesq. agropec. bras.. Publicado em: 2014-09
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4. Métodos geoestatísticos na modelagem espacial do diâmetro médio do cristal da goethita
Uma das necessidades da agricultura de precisão é avaliar a qualidade dos mapas dos atributos dos solos. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho dos métodos geoestatísticos: krigagem ordinária e simulação sequencial gaussiana na predição espacial do diâmetro médio do cristal da goethita com 121 pontos amostrados em uma ma
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2013-11
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5. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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6. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis / Beta regression model with measurement error
Neste trabalho de tese propomos um modelo de regressão beta com erros de medida. Esta proposta é uma área inexplorada em modelos não lineares na presença de erros de medição. Abordamos metodologias de estimação, como máxima verossimilhança aproximada, máxima pseudo-verossimilhança aproximada e calibração da regressão. O método de máxima ver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/05/2012
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7. Análise espacial tridimensional e geoestatística de dados multi-fonte de superfície e subsolo aplicada à modelagem prospectiva de mineralizações auríferas no quadrilátero ferrífero¿MG / Geophysical and geostatistical analysis of surface and underground muultisource data applied to prospectivity modelling of gold deposits in Quadrilátero Ferrífero ¿ MG - Brazil
O Quadrilátero Ferrífero é uma das maiores províncias metalíferas do mundo e possui potencial aurífero exploratório considerável visto o grande número de minas que produzem, ou já produziram no passado, milhares de toneladas desse metal. Depósitos auríferos importantes como Mina Grande, Cuiabá e Raposos, considerados gigantes e de classe mundial
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/12/2011
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8. Eliminação de parâmetros perturbadores em um modelo de captura-recaptura
O processo de captura-recaptura, amplamente utilizado na estimação do número de elementos de uma população de animais, é também aplicado a outras áreas do conhecimento como Epidemiologia, Linguística, Con_abilidade de Software, Ecologia, entre outras. Uma das primeiras aplicações deste método foi feita por Laplace em 1783, com o objetivo de estim
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/11/2011
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9. Simulação Sequencial Gaussiana usando Latin Hypercube Sampling : estudo de caso minério de ferro Carajás
A utilização de modelos de incerteza geológica é fundamental para a quantificação e avaliação da flutuação dos atributos analisados pelos departamentos de planejamento da indústria mineira. O método de simulação seqüencial Gaussiana (SSG) é amplamente utilizado para a construção destes modelos. O SSG caracteriza-se por representar adequadam
Publicado em: 2011
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10. Controladores baseados no princípio do modelo interno com ação Anti-Windup / Controllers basead on internal model principle with anti-windup
Os controladores baseados no princípio do modelo interno têm encontrado destaque no controle de sistemas devido a sua capacidade de realizar o rastreamento robusto dos sinais cujos modelos geradores estejam embutidos nas suas estruturas internas. Os controladores com ação integral, ressonantes e repetitivos são exemplos da aplicação deste princípio.
Publicado em: 2011
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11. STATISTICAL MATCHING USING STOCHASTIC AFFILIATION / CONCATENAÇÃO ESTATÍSTICA DE DADOS E AFILIAÇÃO ESTOCÁSTICA
O emparelhamento estatístico é a técnica de combinar informações de duas ou mais fontes de dados, possivelmente de pesquisas independentes, que possuam um subconjunto comum de variáveis, para produzir uma informação mais abrangente e coerente, em um arquivo de dados síntese, onde as variáveis observadas nas diferentes amostras são gravadas conjunt
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/10/2009
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12. Avaliação da confiabilidade composta sob o enfoque do bem estar utilizando simulação Monte Carlo não-seqüencial
A avaliação da confiabilidade de sistemas de potência compostos têm sido realizada utilizando critérios e métodos determinísticos e probabilísticos. A avaliação da confiabilidade sob o enfoque do bem estar é uma nova proposta que combina critérios determinísticos com metodologias probabilísticas e define os estados do sistema como saudáveis, m
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2009-06