Seemingly Unrelated Regressions
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1. Critical analyses when modeling tree biomass to ensure additivity of its components
ABSTRACT It is presented the theme additivity of biomass of tree components. To evaluate and discuss this context, experimental information collected in forests of Acacia mearnsii De Wild. was used. Equations for components (stem and crown) and total biomass were fitted by means of two procedures: 1) generalized nonlinear least squares and 2) weighted-nonlin
An. Acad. Bras. Ciênc.. Publicado em: 17/05/2018
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2. Uma Análise da Demanda por Combustíveis Através do Modelo Almost Ideal Demand System para Pernambuco
Resumo: O mercado de combustíveis tem sido amplamente estudado sob várias perspectivas, desde a questão da assimetria e transmissão de preços, formação de cartéis, dinâmica de preços atrelada às flutuações na economia internacional, sistemas de demanda, entre outras. Neste sentido, este artigo tem como objetivo estimar um sistema de demanda para
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2016-12
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3. Grau de Concorrência e Poder de Mercado nas Exportações de Leite em Pó para o Brasil
Resumo: Há indícios de que Argentina e Uruguai atuem como oligopolistas e exerçam poder de mercado nas exportações de leite em pó para o Brasil. As firmas dos dois países supracitados exportam quase a totalidade destes derivados para o território brasileiro, ao passo que há uma regionalização do comércio internacional destes produtos, restringind
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2016-09
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4. Essays on regulatory risk issues
Most studies around that try to verify the existence of regulatory risk look mainly at developed countries. Looking at regulatory risk in emerging market regulated sectors is no less important to improving and increasing investment in those markets. This thesis comprises three papers comprising regulatory risk issues. In the first Paper I check whether CAPM
Publicado em: 06/07/2010
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5. Evidências da migração de empresas de capital aberto para os níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA: um estudo de evento / Evidences of the adherence of corporations to Bovespa premium market: an event study
Em diversos países, reformas legais com o intuito melhorar o nível de governança corporativa das empresas, através da alteração de regras de disclosure e da instituição de maiores direitos a acionistas minoritários, podem se constituir em processos demorados e de difícil implementação. A criação de segmentos diferenciados de listagem das açõe
Publicado em: 2008
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6. The capm and fama-french models in brazil
This paper confronts the Capital Asset Pricing Model - CAPM - and the 3-Factor Fama-French - FF - model using both Brazilian and US stock market data for the same Sample period (1999-2007). The US data will serve only as a benchmark for comparative purposes. We use two competing econometric methods, the Generalized Method of Moments (GMM) by (Hansen, 1982) a
Publicado em: 17/12/2007
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7. A STUDY OF PRICING ANOMALIES IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING THE FOUR-FACTOR PRICING MODEL / UM ESTUDO DAS ANOMALIAS NO APREÇAMENTO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO UTILIZANDO O MODELO DE QUATRO FATORES
O objetivo inicial do presente trabalho é caracterizar a existência das tradicionais anomalias de apreçamento observadas em relação ao CAPM (efeitos Tamanho, Valor e Momento) para o mercado brasileiro de ações, para o período de junho de 1994 a dezembro de 2001. As evidências obtidas mostram a ocorrência do efeito Tamanho, bem como a existência de
Publicado em: 2003