Risco Soberano Brasileiro
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1. Can accounting-based and market-based indicators predict changes in the risk rating of brazilian banks?
Resumo Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar se os indicadores de mercado, de forma complementar aos indicadores contábeis, têm capacidade de antecipar alterações (downgrades ou upgrades) nas avaliações de classificação de risco (rating) dos bancos no Brasil. Metodologia: Regressões lineares em modelos probit, a partir de uma amostra colet
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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2. SERÁ QUE “ACABOU O DINHEIRO”? FINANCIAMENTO DO GASTO PÚBLICO E TAXAS DE JUROS NUM PAÍS DE MOEDA SOBERANA
RESUMO Este trabalho discute como se financiam os gastos públicos e se determinam as taxas de juros sobre os títulos de dívida pública de curto e longo prazo num país de moeda soberana. A análise segue a abordagem da taxa de juros exógena, que sintetiza os resultados comuns da visão da moeda endógena da Modern Monetary Theory e das finanças funcion
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 21/12/2017
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3. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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4. Cointegração e Price Discovery do Risco Soberano Brasileiro
A lei do preço único afirma que o mesmo ativo negociado em diferentes mercados deve apresentar preços equivalentes. Este trabalho busca verificar se o risco de crédito soberano brasileiro negociado no mercado internacional é precificado de forma semelhante tanto nos tradicionais mercados de títulos quanto no novo e crescente mercado de derivativos de c
Publicado em: 20/04/2007
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5. Causality and cointegration in the Latin America sovereign debt risk market / Causalidade e cointegraçãp do risco de crédito soberano na América Latina
O objetivo dessa dissertação é estudar as relações entre os riscos de crédito soberano dos diversos países da América Latina. Tendo o Brasil como pivô, este estudo é realizado com base no mercado de credit Default Swaps. Os resultados mostram que o Brasil é cointegrado com o México e o Panamá, mas não apresenta relação de longo prazo com a Co
Publicado em: 2007
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6. EFFECTS OF SOVEREIGN RATING CHANGES OF EMERGING COUNTRIES OVER BRAZILIAN STOCK MARKET / EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS SOBERANOS DE PAÍSES EMERGENTES SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
O objetivo do presente estudo foi investigar a possibilidade de alterações de ratings soberanos de países emergentes produzirem efeitos no mercado acionário brasileiro. Para tanto, adotou-se o teste estatístico paramétrico de estudo de evento, amplamente utilizado para testes de eficiência semi-forte de mercado. Os resultados sugerem que alterações
Publicado em: 2006
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7. EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS SOBERANOS SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EFFECTS OF SOVEREIGN RATING CHANGES OVER BRAZILIAN STOCK MARKET
A crescente integração econômica e financeira mundial vem continuamente intensificando a demanda por informações visando subsidiar a tomada de decisões de um investidor global, geralmente baseada em dois fatores primordiais: risco e retorno. Nesse contexto, tornam-se extremamente interessantes as informações produzidas pelas agências de classificaç
Publicado em: 2004
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8. Endogeneity and transmission mechanisms from the domestic interest rate to the Brazil-risk: a revisit to the determinants of the Brazil-risk. / Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil.
Este trabalho faz uma reconstituição histórica da política monetária praticada no Brasil desde a implementação do Plano Real, revisa uma determinada discussão teórica sobre o tema da taxa de juros brasileira e suas possíveis relações perversas com outras variáveis macroeconômicas, e apresenta um modelo para tentar captar esses possíveis efeito
Publicado em: 2004
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9. Risco soberano Brasil : uma explicação do spread e dos outliers
Este trabalho tem como objetivo propor um exame sistemático do chamado prêmio do risco soberano dos títulos emitidos pelo governo brasileiro que permita a categorização dos fatores que possam ser entendidos como geradores do conceito de risco soberano.
Publicado em: 29/09/2003