Risco De Credito Perda Esperada Basileia
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1. MODELAGEM DA PERDA ESPERADA - Uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD
Com a relevância que o mercado de crédito vem ganhando na economia o presente trabalho se propôs a fazer uma revisão conceitual do risco de crédito. Tendo a perda esperada como o principal componente do risco de crédito, o trabalho se aprofundou nesse tema propondo uma maneira nova para o cálculo da mesma. Da maneira que ela é modelada usualmente pre
Publicado em: 30/08/2012