Riccati
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13. Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto / Robust Kalman filters for discrete-time singular systems
This thesis considers the optimal robust estimates problem for discrete-time singular dymanic systems. New recursive algorithms are developed for the Kalman filtered and predicted estimated recursions with the corresponding Riccati equations. The singular robust Kalman type filter and the corresponding recursive Riccati equation arer obtained in their most g
Publicado em: 2009
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14. Utilização dos métodos SDRE e filtro de Kalman para o controle de atitude de simuladores de satélites / Application of SDRE and Kalman filter methods to attitude control of satellite simulators.
Space missions involving automatic procedures for big attitude maneuvers and control using new non-linear control techniques require from the satellite Attitude Control System (ACS) reliability, adequate performance and robustness. In that context, experimental validation of new equipment and/or non-linear control techniques through prototypes is the way to
Publicado em: 2009
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15. Utilização dos métodos SDRE e filtro de Kalman para o controle de atitude de simuladores de satélites / Application of SDRE and Kalman filter methods to attitude control of satellite simulators.
Missões espaciais envolvendo procedimentos automáticos de grandes manobras de atitude e controle utilizando novas técnicas de controle não-lineares exigem do Sistema de Controle de Atitude (SCA) alta confiabilidade, bom desempenho e robustez. Neste contexto, a validação experimental de novos equipamentos e/ou técnicas de controle não-linear é o cami
Publicado em: 2009
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16. Estimadores robustos para sistemas lineares e não-lineares
The main focus of this dissertation is to develop and analyze robust estimators for linear and nonlinear discrete time systems subject to uncertainties. The design of the estimators, using the Riccati equation approach, leads to a guaranteed cost for all allowed uncertainties within a known set. Assuming norm bounded uncertainties, it is proposed a general r
Publicado em: 2009
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17. Multi-period mean-variance optimal control of Markov jumps linear systems with multiplicative noise. / Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
This thesis focuses on the stochastic optimal control problem of discrete-time linear systems subject to Markov jumps and multiplicative noise under three kinds of performance criterions related to the nal value of the expectation and variance of the output. In the first problem it is desired to minimize the nal variance of the output subject to a restrictio
Publicado em: 2009
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18. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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19. Métodos Neuronais para a Solução da Equação Algébrica de Riccati e o LQR / Neural methods for the solution of Equation Of algebraic Riccati and LQR
Apresenta-se nesta dissertação os resultados a respeito de dois métodos neuronais para a resolução da equação algébrica de Riccati(EAR), que tem varias aplicações, sendo principalmente usada pelos Regulador Linear Quadrático(LQR), controle H2 e controle H1. É apresentado a EAR real e simétrica e dois métodos baseados em uma rede neuronal direta
Publicado em: 2008
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20. Exact solutions and conservation laws for Ibragimov-Shabat equation which describe pseudo-spherical surface
Travelling wave solution for Ibragimov-Shabat equation, is obtained by using an improved sine-cosine method and the Wu's elimination method. An infinite number of conserved quantities for the above equation are also obtained by solving a set of coupled Riccati equations.
Computational & Applied Mathematics. Publicado em: 2008
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21. Controle H-infinito não linear e a equação de Hamilton Jacobi-Isaacs. / Nonlinear H-infinity control and the Hamilton-Jacobi-Isaacs equation.
O objetivo desta tese é investigar aspectos práticos que facilitem a aplicação da teoria de controle H1 não linear em projetos de sistemas de controle. A primeira contribuição deste trabalho é a proposta do uso de funções ponderação com dinâmica no projeto de controladores H1 não lineares. Essas funções são usadas no projeto de controladores
Publicado em: 2008
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22. Controle ótimo de equações diferenciais estocásticas lineares excitadas por martingales quadrado integráveis.
Este trabalho trata do controle ótimo de sistemas descritos por Equações Diferenciais Estocásticas (EDE). Os resultados apresentados podem ser divididos em três partes. A primeira delas aborda um problema de controle ótimo não-linear sendo investigada a possibilidade de considerar como controles admissíveis processos adaptados à s-álgebra gerada pe
Publicado em: 2008
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23. Controle de manipuladores robóticos flexíveis usando atuadores e sensores piezelétricos otimizados / Control of flexible robotic manipulators using optimized piezo-electric actuators and sensors
Neste trabalho, apresenta-se um modelo de controle de trajetória para um manipulador constituído de um segmento rígido e um flexível com atuadores e sensores piezelétricos. o modelo dinâmico do manipulador é obtido de forma fechada através da formulação de Lagrange, considerando os segmentos como vigas de Euler-Bernoulli não-prismáticas. O contro
Publicado em: 2008
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24. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007