Retorno Intradiario
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1. Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Esta dissertação estuda o movimento do mercado acionário brasileiro com o objetivo de testar a trajetória de preços de pares de ações, aplicada à estratégia de pair trading. Os ativos estudados compreendem as ações que compõem o Ibovespa e a seleção dos pares é feita de forma unicamente estatística através da característica de cointegraçã
Publicado em: 19/08/2011
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2. HIGH-FREQUENCY DYNAMICS OF THE BRAZILIAN STOCK MARKET / DINÂMICA INTRADIÁRIA DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO
A modelagem do mercado financeiro requer uma descrição completa da estatística dos preços assim como de sua dinâmica. Analisamos as flutuações de preço do mercado de ações brasileiro (IBOVESPA) em escala de tempo intradiária, no período 2002-2004, considerando distribuições q- Gaussianas P(q) (x,t) provenientes da estatística não-extensiva de
Publicado em: 2005