Retorno Anormais
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13. Aplicação da análise de componentes independentes em estudo de eventos em finanças / Independent component analysis application on events study in finance
Nas últimas duas décadas, estudos empíricos em finanças têm utilizado o método de estudo de eventos para detectar retornos anormais no entorno de eventos que, teoricamente, deveriam ser incorporados instantaneamente no preço dos títulos. O método de estudo de eventos, a partir da década de 90, com a massificação das planilhas eletrônicas e dos p
Publicado em: 2011
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14. Criação de valor em fusões e aquisições na indústria de serviços de telecomunicações : evidências do mercado brasileiro
O presente trabalho busca trazer evidências sobre criação de valor em fusões e aquisições ocorridas mercado brasileiro de serviços de telecomunicações. Para tanto, foi realizado um estudo de eventos com 16 transações ocorridas entre 2003 e 2009, calculando-se os retornos anormais acumulados das ações das empresas adquirentes no longo prazo (18 m
Publicado em: 02/12/2010
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15. O impacto do anúncio de terceirização em tecnologia de informação no valor de mercado das empresas : um estudo de eventos
Baseado no referencial teórico existente se pode constatar que as principais funções da TI que são comumente terceirizadas são: as operações de infraestrutura; o desenvolvimento e a manutenção de aplicações (fábrica de software); e o gerenciamento de redes e computadores (service desk). Dentre as funções comumente terceirizadas, uma que parec
Publicado em: 26/11/2010
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16. Retornos anormais em fusões e aquisições: novas evidências do mercado brasileiro
O objetivo dessa dissertação é analisar os retornos anormais de Fusões e Aquisições (F&As) no Brasil e verificar se os mesmos podem ser explicados por características das empresas. Essa pesquisa traz contribuição à literatura de duas formas. Primeiro, analisa o período mais longo em pesquisa de F&As no Brasil (1997 a 2009). Além disso, essa pesqu
Publicado em: 21/05/2010
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17. As reuniões públicas como importante ferramenta de relações com investidores : um estudo de evento sobre as Reuniões APIMEC
As apresentações gerenciais das companhias de capital aberto em reuniões públicas oferecem ao mercado um importante canal de divulgação das informações corporativas. Nestes eventos, tanto analistas de mercado quanto investidores individuais podem questionar a empresa diretamente sobre os mais diversos aspectos estratégicos e operacionais da companhi
Publicado em: 2010
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18. Estudo de ofertas públicas de ações no Brasil e "underpricing" no período de 2003 a 2009
O mercado de capitais no Brasil experimentou,especialmente entre os anos de 2003 a 2009,muitas mudanças e crescimento acentuado em razão do ambiente econômico-financeiro mundial, bem como de fatores internos de ordem regulatória que propiciaram seu amadurecimento, desenvolvimento e credibilidade.Como consequência deste crescimento,observou-se um grande
Publicado em: 2010
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19. Um teste empírico sobre o preço das ações da Bovespa ao redor dos anúncios das demonstrações financeiras trimestrais
Esta pesquisa visou testar empiricamente a eficiência do mercado acionário brasileiro representado pela carteira da Bovespa Bolsa de Valores de São Paulo em um período de crise, compreendido entre as datas dos anúncios dos eventos que são os ITRs - as demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2009
Publicado em: 2010
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20. Marketmakers : eles são úteis no Brasil? / Marketmakers: are they useful in Brazil?
Este trabalho procura descrever e analisar a importância dos formadores de mercado e os objetivos das empresas que contratam os marketmakers na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Ele apresentará algumas características da legislação brasileira e informações a respeito deste mercado no Brasil para, através de ferramental estatístico, analisar
Publicado em: 2010
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21. Vidas con LMC: experiencias, significados y practicas de enfrentamento de Leucemia Mieloide Crônica / Vidas com LMC: experiências, significados e práticas de enfrentamento de Leucemia Mieloide Crônica.
A Leucemia refere-se a um grupo de cânceres que afetam as células brancas do sangue, se desenvolvendo na medula óssea. Esta é caracterizada pela produção excessiva de células brancas anormais que super povoam a medula óssea, o que resulta numa diminuição da produção e funcionamento de células sanguíneas normais. A Leucemia Mieloide Crônica - L
Publicado em: 2010
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22. Construção de carteiras com diferentes estratégias - um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das cartei
Publicado em: 04/02/2009
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23. Prêmio e informação privilegiada em fusões e aquisições no Brasil / Prêmio e informação privilegiada em fusões e aquisições no Brasil
Este estudo tem como objetivo analisar o uso de informações privilegiadas em transações de fusões e aquisições no Brasil e quais características explicam o retorno médio das ações das empresas-alvo, ou seja, o prêmio de aquisição. Para isso foram coletados dados de 62 ações de empresas-alvo de transações que ocorreram entre 2000 e 2008. Est
Publicado em: 2009
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24. Reação do mercado acionário brasileiro ao grupamento de ações
Eventos puramente cosméticos como o desdobramento ou grupamento de ações não deveriam gerar modificações no preço de mercado das empresas que realizaram tais operações. Porém, inúmeros estudos realizados nos mercados internacionais indicam que existem retornos anormais no preço das ações para tais eventos. Foi verificada a reação do mercado b
Publicado em: 2009