Regressoes Fama Macbeth
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1. Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) / Comparative analysis of models to determine the cost of equity capital: CAPM, three factor of Fama and French (1993) and four factor of Carhart (1997)
Esta dissertação procurou comparar os modelos CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) com o objetivo de verificar qual possui o maior poder de explicação das variações dos retornos dos ativos no mercado brasileiro. O estudo considerou 512 ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1995-2011.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/08/2012
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2. Análise empírica do CAPM básico para o Brasil após a implantação do plano real
A presente pesquisa apresenta uma análise empírica do modelo de precificação de ativos, o Capital Asset Pricing Model (CAPM), de modo a avaliar o retorno e o risco não diversificável dos ativos financeiros para o Brasil entre 30 de junho de 1994 e 30 de junho de 2009. A análise é feita em três sub-períodos de cinco anos. De início é feita uma rev
Publicado em: 2009
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3. DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE AS ESPÉCIES DE AÇÕES NEGOCIADAS NA BOVESPA: INFLUÊNCIA DOS FATORES GOVERNANÇA CORPORATIVA, LIQUIDEZ E POLÍTICA DE DIVIDENDOS / THE DIFFERENCE IN PRICES AMONG THE KIND OS STOCKS NEGOTIATED AT BOVESPA: THE INFLUENCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE, LIQUIDITY AND DIVIDEND POLICY FACTORS
O presente estudo tem como objetivo identificar a influência dos fatores governança corporativa, liquidez e política de dividendos na diferença de preços entre as ações ordinárias e preferenciais das empresas brasileiras negociadas na Bovespa. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de as ações ordinárias e preferenciais apresentarem política de dis
Publicado em: 2007