Regras De Taylor
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13. Large datasets, factor model and monetary policy in Brazil / Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil
Atualmente há uma quantidade considerável de informação sobre o comportamento da economia à disposição da autoridade monetária, cuja decisão é provavelmente baseada nesse grande conjunto de dados. Entretanto, grande parte das análises empíricas de política monetária é baseada em modelos de pequena escala, e o problema de variáveis omitidas po
Publicado em: 2005
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14. A Regra de Taylor e a Recente PolÃtica MonetÃria Brasileira / The Rule of Taylor and the Recent Brazilian Monetary Politics
Este estudo buscou analisar se a prÃtica da recente polÃtica monetÃria brasileira poderia ser explicada pela Regra de Taylor, que recomenda uma meta, para a taxa de juros bÃsica da economia, baseada em quatro fatores: a taxa de inflaÃÃo corrente; a taxa de juros real de equilÃbrio; um fator de ajuste do desvio da inflaÃÃo, baseado na diferenÃa entr
Publicado em: 2004
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15. Regras monetárias e dinâmica macroeconômica no Brasil: uma abordagem de expectativas racionais
Este artigo estima e simula um modelo macroeconômico aberto de expectativas racionais para a economia brasileira, com o objetivo de identificar as características das regras monetárias ótimas e a dinâmica de curto prazo gerada por elas. Os autores trabalham com uma versão antecipativa e uma versão retroativa a fim de comparar o desempenho de três par
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002-10
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16. Juros reais e ciclos reais brasileiros
Este artigo apresenta um modelo de equilíbrio geral dinâmico, construído para estudar a relação quantitativa entre flutuações nas taxas de juros reais e os ciclos reais da economia brasileira. Quando as firmas estão sujeitas a restrições de capital de giro, o modelo é consistente com as volatilidades cíclicas dos componentes das contas nacionais
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002