Rebalanceamento
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
-
1. Ação do interferon-α sobre o perfil de citocinas em culturas de pólipos nasais eosinofílicos
Resumo Introdução A rinossinusite crônica, atualmente, é classificada em dois tipos: Rinossinusite Crônica sem Pólipos Nasais (RSCsPN) e Rinossinusite Crônica com Pólipos Nasais (RSCcPN). No Ocidente, cerca de 80% dos casos de RSCcPN caracterizam-se por um infiltrado celular predominantemente eosinofílico e um padrão de citocinas Th2. Objetivo Av
Braz. j. otorhinolaryngol.. Publicado em: 2021-05
-
2. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
-
3. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade
RESUMO Este trabalho investigou o impacto do grau de seletividade dos fundos em sua performance por meio de uma metodologia pioneiramente (até onde foi verificado) aplicada no mercado brasileiro. Como indicador do grau de atividade do fundo, propusemos o coeficiente de determinação (R2) da regressão de seus retornos sobre os retornos de mercado. Foram av
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 06/03/2017
-
4. Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Ações e o Pequeno Investidor
Este artigo analisa carteiras igualmente ponderadas (1/N) com foco no investidor sem sofisticação, com carteiras de pequenas de ações. A quantidade de ações incluídas nas carteiras 1/N foi de 6 a 16, e o rebalanceamento, feito apenas três vezes ao ano. O período de análise incluiu retornos diários e mensais, entre 1998 e 2011. O desempenho das car
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-10
-
5. Rebalanceamento da Estrutura de Capital: Endividamento Setorial e Folga Financeira
Admitindo-se um modelo em que o endividamento das empresas é fortemente influenciado pelo lado da oferta de recursos pelo fato de os credores e investidores (usuários do CAPM e de múltiplos de mercado) avaliarem sua exposição e nível de risco em bases relativas (empresas similares). Esse comportamento induz a estrutura de capital-alvo das empresas ao e
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-05
-
6. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
-
7. Delta hedge com custos de transação : uma análise comparativa
Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira contendo o ativo objeto e o ativo livre de risco, ao longo da vida da opção. Não somente o rebalanceamento em tempo contínuo nã
Publicado em: 18/01/2013
-
8. Folga financeira e o rebalanceamento da estrutura de capital
Este trabalho se propôs a avaliar o papel da folga financeira de longo prazo no rebalanceamento da estrutura de capital das empresas. Para tanto foi desenvolvida e testada uma nova proxy que demonstrou capacidade de avaliar o endividamento relativo das empresas. O conceito de folga financeira parece influenciar o endividamento futuro mesmo controlando para
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/08/2011
-
9. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÃÃES NO BRASIL: PERFORMANCE E EXPERTISE DE GESTÃO / MUTUAL FUNDS IN SHARES IN BRAZIL: PERFORMANCE AND EXPERTISE MANAGEMENT
Este artigo analisa o mercado de fundos de investimentos em aÃÃes no Brasil, propondo rankings dinÃmicos construÃdos a partir de diferentes mÃtricas de performances risco-retorno, durante o perÃodo de 1998 a 2009. à possÃvel evidenciar um nÃvel de persistÃncia incomum, principalmente dentre os fundos com melhor performance devido à expertise dos g
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/12/2010
-
10. MigBSP : a new approach for processes rescheduling management on bulk synchronous parallel applications / MigBSP: uma nova abordagem para o gerenciamento de reescalonamento de processos em aplicações bulk synchronous parallel
A presente tese trata o problema do reescalonamento de processos durante a execução da aplicação, oferecendo rebalanceamento dinâmico de carga entre os recursos disponíveis. Uma vez que os cenários da computação distribuída envolvem cada vez mais recursos e aplicações dinâmicas, a carga é uma medida variável e um mapeamento inicial processos-r
Publicado em: 2010
-
11. Custos de ajustamento e a dinâmica da estrutura de capital em empresas brasileiras
Diversos estudos de Finanças Corporativas consideram os custos associados aos ajustes da estrutura de capital das empresas irrelevantes tanto na forma quanto em magnitude. Este estudo analisou empiricamente a influência dos custos de ajustamento na dinâmica dos ajustes da estrutura de capital de empresas brasileiras de capital aberto no período de 1999 a
Publicado em: 20/07/2009
-
12. A alocação de recursos dos regimes próprios de previdência social segundo a diversificação eficiente: um estudo de caso de três Estados Brasileiros
A partir da Emenda Constitucional 41/03, resultado das reformas iniciadas em 1998, tornou-se obrigatória a constituição de regimes de previdência no sistema de capitalização por parte de estados e municípios. As contribuições previdenciárias, nesse sistema, com a regulação do Conselho Monetário Nacional, devem ser alocadas no mercado financeiro,
Publicado em: 2009