Raroc
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1. Variações da metodologia de RAROC e sua utilização para cálculo do EVA: aplicação feita em bancos brasileiros / Study of the RAROC Model variations and the use for the Calculation of the EVA: Application done in Brazilian Banks
Nesta pesquisa foi observado os tipos de risco envolvidos nas operações de crédito dos bancos múltiplos que atuam no Brasil, foi observada a rentabilidade destes bancos com relação ao capital alocado para fazer frente aos riscos assumidos. Considerou-se o modelo de RAROC como uma medida de desempenho consistente por representar uma medida de retorno co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/11/2011
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2. Modelo de mensuração da rentabilidade do crédito comercial baseado no RAROC e na TOC
The evaluation for credit opening, mainly in commercial enterprises, is traditionally based on the clients credit risk and on his/her business structure and/or potential. The profitability that the use of the limit may provide, and consequently the maximization of shareholders wealth are not taken into account. The main aim of this dissertation is to present
Publicado em: 2008
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3. Modelo de mensuraÃÃo da rentabilidade do crÃdito comercial baseado no RAROC e na TOC
The evaluation for credit opening, mainly in commercial enterprises, is traditionally based on the clientâs credit risk and on his/her business structure and/or potential. The profitability that the use of the limit may provide, and consequently the maximization of shareholdersâ wealth are not taken into account. The main aim of this dissertation is to pre
Publicado em: 2008
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4. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo Creditrisk+ / Measures of credit risk: a study of case using the model Creditrisk+
A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito representado como sendo uma medida de incerteza relacionada ao recebimento de um valor compromissado concedido pela instituição financeira ao tomador de empréstimo. Nesse trabalho são apresentadas as principais metodologias de quanti
Publicado em: 2008
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5. Uma abordagem integrada para a gestão da liquidez e alocação de recursos no curto prazo em bancos comerciais
Neste trabalho é desenvolvido um modelo integrado para alocação ótima de ativos em bancos comerciais que incorpora restrições incertas de liquidez, atualmente ignoradas por modelos de RAROC e EVA. Se por um lado o lucro econômico considera o custo de oportunidade de ativos com risco, o que pode inclusive incorporar um prêmio de liquidez, por outro é
Publicado em: 24/01/2007
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6. Administração de portfólio de crédito : uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
Trata dos principais aspectos da administração ativa de portfólio de crédito a pessoa jurídica por bancos comerciais, que vem tomando o lugar do modo tradicional de administrar crédito. Inicialmente, apresenta a definição de administração ativa de portfólio de crédito, compara com a abordagem tradicional e aponta as motivações para o surgimento
Publicado em: 18/01/2007
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7. Measures of credit risk: an aplication of the creditrisk+ model to financing of farm and agribusiness activities. / Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk+ para financiamento de atividades rurais e agroindustriais.
A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito, ou risco de inadimplência, presente em transações em que a instituição se torna credora. Sua mensuração exige que se tenha conhecimento da probabilidade de inadimplência associada a cada classificação. Neste trabalho são apre
Publicado em: 2004
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8. Uma Contribuição a Gestão de Risco de Crédito Baseado no Modelo RAROC - Retorno Ajustado ao Risco do Capital
Publicado em: 2003
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9. Uma contribuição à gestão do risco de crédito baseado no modelo Raroc - retorno ajustado ao risco de capital
Publicado em: 01/01/2002