R Vine Copulas
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1. DEPENDENCE ANALYSIS OF ETHANOL, SUGAR, OIL, BRL/USD EXCHANGE RATE AND BOVESPA: A VINE COPULA APPROACH
ResumoEste trabalho tempor objetivo analisar a relação de dependência entre o setor sucroalcooleiro (representado por Etanol e Açúcar), Petróleo, Taxa de Câmbio R$/US$ e o mercado acionário brasileiro (representado pelo índice BOVESPA). A metodologia utilizada é baseada em pair-cópulas e são comparadas três especificações: Regular Vine, a form
Econ. Apl.. Publicado em: 2015-09
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2. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent / Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierár
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012