Processo Estocastico
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37. Filtering techniques using Markov jump processes applied to maneuvering target tracking / Técnicas de filtragem utilizando processos com saltos markovianos aplicados ao rastreamento de alvos móveis
Esta dissertação possui como tema o estudo do problema de rastreamento de alvos manobrantes a partir da modelagem de sistemas dinâmicos com utilização da teoria de saltos markovianos nas transições entre modelos, da utilização de filtros estocásticos recursivos e de técnicas de filtragem. Foram feitos estudos e análises de dois tipos de modelos d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/03/2010
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38. Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais liquidos usd/brl e eur/usd
Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir dos dados observados no mercado. Para compararmos os valores estimados pelo modelo com os negociados no mercado, simulamos estrat�
Publicado em: 20/01/2010
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39. Rede neural artificial aplicada à previsão de vazão da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó
A previsão de vazão em um sistema hídrico não é apenas uma das técnicas utilizadas para minimizar o impacto das incertezas do clima sobre o gerenciamento dos recursos hídricos mas, também, um dos principais desafios relacionados ao conhecimento integrado da climatologia e da hidrologia de uma bacia hidrográfica. O objetivo deste trabalho foi modelar
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Publicado em: 2010-02
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40. PERIODIC STOCHASTIC MODEL BASED ON NEURAL NETWORKS / MODELO ESTOCÁSTICO PERIÓDICO BASEADO EM REDES NEURAIS
Processo Estocástico é um ramo da teoria da probabilidade onde se define um conjunto de modelos que permitem o estudo de problemas com componentes aleatórias. Muitos problemas reais apresentam características complexas, tais como não-linearidade e comportamento caótico, que necessitam de modelos capazes de capturar as reais características do problema
Publicado em: 2010
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41. VOLATILITY: A HIDDEN STOCHASTIC PROCESS / VOLATILIDADE: UM PROCESSO ESTOCÁSTICO ESCONDIDO
A volatilidade é um parâmetro importante de modelagem do mercado financeiro. Ela controla a medida de risco associado à dinâmica estocástica de preço do título financeiro, afetando também o preço racional dos derivativos.Existe evidência empírica que a volatilidade é por sua vez também um processo estocástico, subjacente ao dos preços. Assim,
Publicado em: 2010
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42. Processos estocásticos quânticos
Neste trabalho formulamos uma versão do princípio variacional de pressão no contexto de operadores densidade em mecânica quântica. Tal princípio relaciona um potencial e um conceito de entropia, que é induzido por um sistema de funções iteradas quântico (QIFS), de forma análoga ao que é feito em formalismo termodinâmico com a entropia métrica d
Publicado em: 2010
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43. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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44. Spatial structure on a slope in a Tropical Semideciduous Forest in Ipero city, São Paulo State, Brazil / Estrutura espacial de um trecho da Floresta Estacional Semidecidua no Municipio de Ipero, Estado de São Paulo
A distribuição das espécies nos ecossistemas florestais tropicais envolve complexas e múltiplas interações com o ambiente. A heterogeneidade ambiental pode favorecer a coexistência das espécies por criar diferentes oportunidades de nichos. Por meio dos padrões da estrutura da comunidade é possível distinguir entre os prováveis tipos de modelos de
Publicado em: 2010
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45. Comportamento crítico do processo de contato aperiódico: simulações e grupo de renormalização / Critical behavior of the aperiodic contact process: simulation and renormalization-group
Utilizamos um formalismo de operadores e a técnica de grupo de renormalizacao de Dasgupta, Ma e Hu para analisar o efeito de distribuições inomogêneas dos parâmetros sobre o comportamento crítico de um modelo estocástico simples. O processo de contato em uma dimensão constitui talvez o modelo mais simples que apresenta uma transição de fase para um
Publicado em: 2010
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46. Minimização do potencial de Lennard-Jones via otimização global / Minimizing the potential of Lennard-Jones global optimization
Devido à sua importância, o chamado problema de Lennard-Jones tem atraído pesquisadores de diversos campos da ciência pura e aplicada. Tal problema resume-se em achar as coordenadas de um sistema no espaço Euclidiano tridimensional, as quais correspondem a um mínimo de um potencial de energia. Esse problema desempenha um papel de fundamental importânc
Publicado em: 2010
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47. Structural models: Estimating credit ratings for Brazilian companies / Modelos estruturais para obtenção de ratings de empresas brasileiras
O objetivo desse trabalho é investigar o mercado de títulos corporativos no Brasil por meio da avaliação empírica do desempenho de dois modelos estruturais na determinação da classificação de risco de crédito de empresas brasileiras. Com o aumento da emissão de títulos observado no Brasil nos últimos anos, é cada vez mais importante estimar a c
Publicado em: 2010
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48. Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por interpolação estrutural. Este método estrutural permite a calibração das curvas de desconto e de rendimento, por meio do ajuste
Publicado em: 2010