Processo Estocastico
Mostrando 1-12 de 180 artigos, teses e dissertações.
-
1. Um Modelo Conceitual de Probabilidade para Determinação da Vulnerabilidade Populacional ao Clima
Resumo A avaliação da vulnerabilidade da população é uma análise dos impactos esperados, modelagem de risco, exposição, sensibilidade e falta de capacidade de adaptação de uma região ou de um setor específico aos efeitos de eventos climáticos extremos. A vulnerabilidade engloba uma variedade de conceitos incluindo sensibilidade ou suscetibilidad
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2020-12
-
2. POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
RESUMO A partir de um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE), seguindo Christoffel, Kuester e Linzert(2009) com fricções do tipo searching and matching, o presente estudo busca verificar os efeitos de um choque de política monetária negativo sobre o mercado de trabalho brasileiro. As simulações apontam que o choque leva ao aqueciment
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 10/07/2018
-
3. Recursos, inovação e desempenho na Justiça do Trabalho no Brasil
Resumo O presente estudo examina as relações entre recursos, inovação e desempenho em tribunais. Foram utilizados dados de 24 tribunais trabalhistas brasileiros no período entre 2003 e 2013. Foram desenvolvidos modelos teóricos/empíricos utilizando a análise envoltória de dados e a análise de fronteira estocástica. Os resultados indicam que houve
Rev. Adm. Pública. Publicado em: 2018-06
-
4. Política Monetária e Preços dos Imóveis no Brasil: Uma análise a partir de um modelo DSGE
Este artigo avalia se o comportamento recente do Banco Central do Brasil sugere que a política monetária tem reagido a mudanças nos preços das habitações. Para responder a esta questão, utilizam-se duas estratégias. Num primeiro momento, são estimadas funções de reação utilizando métodos de equações simples por meio de Mínimos Quadrados Ordi
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2018-03
-
5. Influência de controles autogênicos na morfologia de leques submarinos: uma abordagem com base na modelagem física de correntes de turbidez 3D
RESUMO: Controles autogênicos influenciam significativamente a morfologia dos leques de águas profundas e seus lobos deposicionais. Neste trabalho, objetivamos investigar a ação dos controles autogênicos sobre a topografia e a geometria de leques de águas profundas, bem como a influência da concentração de sedimentos gerados por correntes de turbide
Braz. J. Geol.. Publicado em: 2017-09
-
6. Avaliação de um Modelo Estocástico de Erro Multidimensional Aplicado a Estimativas de Precipitação por Satélite
Resumo Uma das principais aplicações das estimativas de precipitação por satélite é a modelagem hidrológica em bacias onde a rede convencional e em tempo real de pluviômetros são precárias no que se refere à resolução espacial e temporal de dados. Neste trabalho discute-se o desempenho do modelo de erro de precipitação por satélite estocásti
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2016-03
-
7. ACURÁCIA DO POSICIONAMENTO ABSOLUTO GPS COM CORREÇÃO DA IONOSFERA ADVINDA DE MAPAS IONOSFÉRICOS GLOBAIS E REGIONAIS
Resumo:O efeito provocado pela ionosfera no sinal GPS é um dos mais impactantes no processo de estimativa das coordenadas geodésicas, principalmente para dados de simples frequência, sem o uso de um modelo ionosférico adequado. Neste caso, pode-se atualmente aplicar as correções ionosféricas advindas do modelo de Klobuchar, dos Mapas Globais (GIM) ou
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2015-09
-
8. Investment and exchange rate uncertainty under different regimes
Este artigo estuda o impacto da incerteza a respeito da taxa de câmbio no investimento sob diferentes regimes de câmbio. O artigo apresenta um modelo teórico em que a taxa de câmbio é um processo estocástico e o investimento se comporta como uma opção real. O artigo avalia o desempenho de um novo projeto de investimento sob taxas de câmbio flutuante
Estud. Econ.. Publicado em: 2014-09
-
9. Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global. A correta inclusão da estrutura de dependência entre fatores de crédito e mercado é de suma importância no apreçamento do
Publicado em: 01/02/2013
-
10. A análise da eficiência no setor bancário: modelo de fronteira estocástica com dados em painel para a banca portuguesa
O objetivo deste estudo é a análise da eficiência produtiva sobre os custos bancários, tendo por base a banca portuguesa. Nesta investigação adotou-se a abordagem de intermediação na conceItualização da empresa bancária. Incluem-se na análise da eficiência os custos financeiros além dos operacionais. A especificação custo adotada é a forma f
Nova econ.. Publicado em: 2013-12
-
11. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
-
12. Avaliação de critérios de heterogeneidade baseados em atributos morfológicos para segmentação de imagens por crescimento de regiões
Avalia-se neste trabalho o impacto de se considerar atributos morfológicos na formulação do critério que governa o crescimento de regiões na segmentação de imagens. Para tanto, uma extensão do algoritmo de segmentação multiresolução proposto por Baatz e Schäpe (2000) foi proposta e implementada, permitindo que se testassem critérios derivados d
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2013-09