Price Bubbles
Mostrando 1-5 de 5 artigos, teses e dissertações.
-
1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
-
2. A Common-Feature Approach for Testing Present-Value Restrictions with Financial Data
It is well known that cointegration between the level of two variables (labeled Yt and yt in this paper) is a necessary condition to assess the empirical validity of a present-value model (PV and PVM, respectively, hereafter) linking them. The work on cointegration has been so prevalent that it is often overlooked that another necessary condition for the PVM
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV. Publicado em: 24/02/2012
-
3. Preço de ativos e política monetária: uma resenha da literatura / Asset price and monetary policy: a literature overview
This work evaluates different visions pursuant to the reaction or not of the central banks to asset price, with a deep theory revision about such subject and the concepts used by the critics and defenders of the reaction. The analyses herein focus on the main critic, which is the difficulty to identify the existence of asset price bubbles, taking in consider
Publicado em: 2010
-
4. Evidências de bolhas especulativas na BOVESPA: uma aplicação do filtro de Kalman
A existência de bolhas nos preços dos ativos é um assunto de grande importância para governos e investidores devido aos sérios problemas que podem acarretar às economias nacionais. No caso das ações, a presença de bolha de preços pode ser constatada pela comparação dos preços e dos respectivos dividendos no longo prazo. Este trabalho buscou veri
Publicado em: 2010
-
5. Evidências de bolhas de preços no mercado acionário brasileiro
Currently, the existence of bubbles in asset pricing has been the cause of great concern for government authorities and investors in countries with relevant capital markets. The existence of a bubble component in asset pricing can be inferred by its deviation with respect to its fundamental value. When it comes to stocks, the suspicion about a price bubble a
Publicado em: 2008