Previsao Analise De Series Temporais
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25. ESTRATÉGIAS PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS COM CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS, ANÁLISE INDEPENDENTE E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PREVISORES / STRATEGIES FOR FORECASTING TIME SERIES WITH clustering DATA ANALYSIS AND INDEPENDENT SELECTION AUTOMATIC predictors
Este trabalho busca apresentar um método para previsão de séries temporais que se utiliza da estratégia de dividir para conquistar na busca da minimização do erro na previsão. O algoritmo proposto realiza a seleção de exemplos através da clusterização dos dados via rede de Kohonen, com estratégias para aumentar a densidade dos dados. Para cada c
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/09/2011
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26. PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ELABORAÇÃO DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO EM COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL / PREDICTION OF ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION AND NETWORK DISTRIBUTION WITH MATHEMATICAL MODELS APPLICATION
A presente dissertação tem por objetivo o desenvolvimento de um modelo de previsão pautando-se em um conjunto de ferramentas com base em modelos matemáticos que auxilie uma cooperativa de eletrificação rural na tomada de decisões estratégicas de investimentos em geração frente a cenários aperiódicos futuros. Como metodologia foi utilizada a anál
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2011
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27. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011
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28. Otimização da função de fitness para a evolução de redes neurais com o uso de análise envoltória de dados aplicada à previsão de séries temporais.
As técnicas de análise e previsão de séries temporais alcançaram uma posição de distinção na literatura ao longo dos anos. A utilização de recursos computacionais, combinada com técnicas estatísticas, apresenta resultados mais precisos quando comparados com os recursos separadamente. Em particular, técnicas que usam Redes Neurais Artificiais (R
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/07/2011
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29. Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil
A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros – DI futuro, e não o contrár
Publicado em: 01/07/2011
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30. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006 e 2007, o VIX, um índice de volatilidade implícita das opções do S&P500, registrou uma e
Publicado em: 08/04/2011
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31. Sistemas complexos, séries temporais e previsibilidade / Complex systems, time series and predictability
Para qualquer sistema observado, físico ou qualquer outro, geralmente se deseja fazer predições para sua evolução futura. Algumas vezes, muito pouco é conhecido sobre o sistema. Se uma série temporal é a única fonte de informação no sistema, predições de valores futuros da série requer uma modelagem da lei da dinâmica do sistema, talvez não l
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/02/2011
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32. Teoria do caos aplicada à definição do conjunto de entradas de modelos neurais autônomos para previsão de carga em curto prazo
Após 1991, a literatura sobre previsão de carga passou a ser dominada por propostas baseadas em modelos neurais. Entretanto, um empecilho na aplicação destes modelos reside na possibilidade do ajuste excessivo dos dados, i.e, overfitting. O excesso de não-linearidade disponibilizado pelos modelos neurais de previsão de carga, que depende da representa�
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2011-12
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33. Previsão do número de casos de dengue em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, por um modelo SARIMA
Este estudo tem por objetivo desenvolver um modelo para a predição do número de casos de dengue em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, por técnicas de análise de séries temporais. Para isto, foi utilizado o modelo SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average). Inicialmente, ajustamos um modelo considerando o número mensal de casos notifi
Cadernos de Saúde Pública. Publicado em: 2011-09
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34. Geoestatística no estudo de modelagem temporal da precipitação
A análise geoestatística é uma poderosa ferramenta utilizada em estudos de dependência espacial. No que tange à dependência temporal, poucas são as análises realizadas com essa metodologia. Neste trabalho foi utilizada a técnica de geoestatística para ajustar um modelo de série temporal de precipitação, cujo poder é avaliado em predizer valores
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Publicado em: 2011-04
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35. Análise Bayesiana do modelo auto-regressivo para dados em painel: aplicação na avaliação genética de bovinos de corte
A previsão dos valores genéticos de animais em tempos futuros constitui importante inovação tecnológica para a área de Zootecnia, uma vez que possibilita planejar com antecedência o descarte ou a manutenção de animais no rebanho. No presente estudo considerou-se uma análise Bayesiana de modelos auto-regressivos de ordem p, AR(p), para dados em pain
Scientia Agricola. Publicado em: 2011-04
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36. Modelos para previsão em séries temporais: uma aplicação para a taxa de desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre
Nesse trabalho serão apresentadas técnicas para previsão em séries temporais através da análise de dados reais. O dinamismo do mercado de trabalho e a consequente necessidade de estudos mais aprofundados, fez com que em 1985 surgisse, a partir de metodologia do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) a Pesquisa de
Publicado em: 2011