Portifolio Optimization
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1. Métodos estocásticos em Otimização de carteiras: Aspectos não-lineares e genéticos / Stochastic methods in Portfolio Optimization: Nonlinear aspects and genetic
Este trabalho investiga as series temporais financeiras do mercado brasileiro, utilizando conceitos de Processos Estocásticos, como a modelagem ARIMA e GARCH, e de Algoritmos Genéticos, como as técnicas de cruzamento e mutação. Como objetivo deve-se encontrar uma resposta ao seguinte problema: Qual ativo escolho para investimento?, a partir da otimizaç
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/02/2010
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2. Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade / An exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraints
Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A
Publicado em: 2008
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3. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos / Portfolio optimization with round lots and transaction costs, an approach with genetic algorithms
Um dos problemas fundamentais em finanças é a escolha de ativos para investimento. O primeiro método para solucionar este problema foi desenvolvido por Markowitz em 1952 com a análise de como a variância dos retornos de um ativo impacta no risco do portifólio no qual o mesmo está inserido. Apesar da importância de sua contribuição, o método desenv
Publicado em: 2007
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4. ANALYSIS OF PERFORMANCE AND EVALUATION OF THE INVESTMENTS IN VARIABLE INCOME OF THE 20 GREATERS PENSION FUNDS IN BRAZIL IN THE PERIOD OF 1997 TO 2000 / ANÁLISE DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DOS 20 MAIORES FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL NO PERÍODO DE 1997 A 2000
The present objective work intend to identify the forms that the pension funds can become financial instruments essential to financing the Brazilian economy, taking in consideration the accented development and internationalization of the world-wide markets. For this one becomes necessary to evaluate its performance in the stock markets, as well as of that i
Publicado em: 2002