Persistencia Inflacionaria
Mostrando 1-12 de 12 artigos, teses e dissertações.
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1. Teste para ajuste assimétrico na infl ação semanal brasileira
Resumo Este estudo analisa a natureza da resposta da inflação semanal a choques na economia brasileira, adotando um modelo autorregressivo generalizado de quantis, no qual o parâmetro autorregressivo pode ser quantil-dependente. Testamos para raiz unitária em diferentes quantis condicionais da variável resposta, caracterizando sua dinâmica assimétrica
Nova econ.. Publicado em: 2021-01
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2. Nairu, Inflação e Curva de Phillips no Brasil: novas evidências a partir de um modelo tempo-variante
Resumo O objetivo do presente trabalho é estimar a NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) para o Brasil, utilizando um modelo bivariado de componentes não observados conforme proposto por Chan, Koop e Potter (2015), que difere da literatura existente por considerar passeios aleatórios restritos para as variáveis não observadas. As vari�
Estud. Econ.. Publicado em: 2017-03
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3. Measuring inflation persistence in Brazil using a multivariate model
Estimamos a persistência inflacionária no Brasil com um modelo multivariado de componentes não-observados, levando em conta as seguintes fontes de persistência: Desvios da meta de inflação; persistência dos fatores que causam inflação; e a medida intrínseca usual de persistência, avaliada pelos valores defasados da própria inflação. Os dados de
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-06
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4. Persistência inflacionária regional brasileira: uma aplicação dos modelos arfima
Este artigo analisa o fenômeno da persistência das taxas de inflação (IPCA) das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia. São utilizados Modelos Autorregressivos de Integração Fracionária (ARFIMA) e testes com quebras estruturais
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-03
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5. Essays on inflation and monetary policy
Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. No primeiro ensaio, contribuímos para o debate sobre a resposta apropriada de política monetária a flutuações de preços
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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6. A inflação e os planos cruzado e real : uma análise institucionalista
Esta tese objetiva explicar a persistência e o fim da inflação no Brasil a partir de um enfoque institucionalista. Mais especificamente, faz uma análise dos Planos Cruzado e Real com base nos referenciais teóricos da Teoria da Regulação, do antigo institucionalismo de Veblen e da Nova Economia Institucional (NEI), com especial atenção à visão de D
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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7. Micro evidence on brazilian price stickiness and its consequences for sectoral real exchange rate and inflation persistence
O objetivo desta tese é investigar as estratégias de precificação no Brasil, enfatizando os efeitos sobre a persistência da inflação e da taxa de câmbio real setorial. Esta tese é composta por três capítulos. No primeiro capítulo, nós apresentamos as principais características do comportamento dos preços no Brasil, utilizando os microdados do
Publicado em: 08/11/2010
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8. Persistência inflacionária e curva de Phillips novo-keynesiana para o Brasil
Inflation persistence and new Keynesian Phillips curves for Brazil. In this paper is shown that sustainable inflation persistence has theoretical support not only due price indexation, but also because of micro-foundations based on assumptions of Simon's bounded rationality and because of persistent mark-up shocks. the new keynesian phillips curve, estimated
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2010-06
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9. Ensaios em política monetária brasileira
Esta tese tem por objetivo principal o estudo da política monetária aplicada ao caso brasileiro no tocante a três aspectos importantes: a coordenação das políticas monetária e fiscal, a variabilidade de preços relativos e a persistência inflacionária. A pergunta central que permeia os artigos componentes deste trabalho é se a condução da políti
Publicado em: 17/12/2007
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10. Os preços administrados e a condução de política monetária no Brasil
Esta dissertação trata da questão dos preços administrados no Brasil sob a argumentação de que os mesmos apresentam uma persistência mais acentuada do que os demais preços da economia. Para alcançar este objetivo foram verificados alguns testes de persistência inflacionária. Em seguida, utilizou-se a metodologia dos Vetores de Correção de Erro (
Publicado em: 20/12/2006
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11. Uma análise da dinâmica inflacionária brasileira
O objetivo central do presente artigo é analisar a dinâmica inflacionária brasileira e medir o grau de inércia em tal dinâmica. De início, nós apresentamos resultados de simulação de Monte Carlo sobre o desempenho em amostras finitas de diferentes variantes da razão de variâncias, uma medida comumente utilizada para a mensuração de persistência
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2005-12
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12. Monetary policy and inflation in Brazil (1975-2000): a VAR estimation
Este artigo examina a política monetária e relações macroeconômicas básicas envolvendo produto, inflação, taxa de juros e moeda no Brasil. Baseando-se em uma estimativa de um vetor auto-regressivo (VAR), comparam-se três períodos: inflação moderadamente crescente (1975-1985), alta inflação (1985-1994) e baixa inflação (1994-2000). Os principa
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2003-09