Painel Garch
Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
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1. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
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2. Metas de inflação e volatilidade cambial: uma análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH
A adoção de regimes de metas inflacionárias tem como corolário o funcionamento de um regime de câmbio flutuante. Esta conexão leva alguns analistas a concluírem que um dos custos da implantação de metas de inflação é o aumento da volatilidade do câmbio. Este trabalho segue a sugestão de Edwards (2006) de que a avaliação da volatilidade cambia
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2011-08
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3. Ciclos políticos no Brasil
Esta tese pretende analisar a questão de ciclos políticos eleitorais em dois estudos, sendo o primeiro deles um teste empírico sobre a existência de ciclos políticos eleitorais nos municípios brasileiros e sua relação com a interação estratégica e o segundo faz uma investigação a respeito da existência de ciclos políticos eleitorais na taxa de
Publicado em: 30/06/2010