Painel Cointegration
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1. Gastos do governo e consumo privado: uma abordagem de correção de erros em painel / Government Spending and Private Consumption: A Panel Error Correction Approach
Contribuições recentes em teoria econômica têm sugerido que os efeitos do gasto do governo sobre o consumo privado dependem da interação entre agentes otimizadores e não-otimizadores, dada a restrição de liquidez dos últimos. Este trabalho analisa empiricamente tal hipótese estimando modelos de correção de erros em painel uniequacionais (P-ECM)
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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2. A crise norte-americana do subprime: medindo o contágio para os BRICS / The North-American subprime crisis: measuring contagion to the BRICs
Uma característica marcante da recente crise financeira que ocorreu entre 2007 e 2009, conhecida como \"A Crise do Subprime\", foi quão rapidamente se propagou por todo o mundo. Entretanto, a maior parte da evidência empírica até o presente momento mostra que no início da crise (jun/07 - ago/08) a resposta das economias emergentes foi limitada. Este tr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/08/2011
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3. Hysteresis in brazilian manufactured exports: a panel cointegration analysis / Hysteresis nas exportações manufaturadas brasileiras: uma análise de cointegração com dados em painel
In spite of the recent fall of the growth rate of Brazilian exports, the response of external sales to the appreciation of the exchange rate has been slower than what was predicted by economic theory. These evidences suggest that deviations from a long-run relationship between exchange rate and exports may take longer to be corrected, motivating the investig
Publicado em: 2010
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4. Avaliação do modelo de valor presente entre preços e dividendos para o mercado acionário brasileiro: evidência ao nível da firma a partir de técnicas de painel aplicadas a processos não estacionários e potencialmente cointegrados
O Modelo de Valor Presente (MVP) - no qual os preços correntes dos títulos dependem do valor presente de dividendos futuros descontados, em que a taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno - é um dos modelos da Teoria Financeira. Esta relação tem sido alvo da literatura empírica pelo rápido aumento dos preços no mercado de ações n
Publicado em: 2010
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5. Análise do modelo de valor presente entre preços das ações e dividendos para o mercado financeiro no Brasil: evidência baseada nos dados em painel dinâmico
A Hipótese de Eficiência de Mercado tem sido a proposição central das finanças durante muitos anos, com o desenvolvimento de razões teóricas poderosas explicando porque a hipótese deveria permanecer. A partir da década de 30, destacam-se os primeiros trabalhos relacionados à análise de títulos, surgindo a idéia de que o valor fundamental de qual
Publicado em: 2010