Overreaction
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Short-term overreaction in equity ETFs following extreme one-day returns
Resumo O presente artigo investiga a previsibilidade a curto prazo dos preços de Exchange Trade Funds (ETFs) norte-americanos de ações em reação a retornos extremos ocorridos em um dia. Também avaliamos as características transversais associadas à super-reação dos preços após movimentos extremos de preço. A literatura sobre a super-reação de c
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 25/03/2019
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2. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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3. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / BEHAVIORAL FINANCE: AN EMPIRICAL STUDY ON THE BRAZILIAN EQUITY MARKET
A hipótese de eficiência de Mercado é um tema básico e serviu como base para formação de teorias em finanças, sendo, portanto, um dos problemas mais estudados. Relacionadas ao assunto, algumas pesquisas vêm se dedicando especificamente à investigação de fenômenos de underreaction/overreaction, ou seja, de reações excessivas do mercado e incompa
Publicado em: 2009
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4. A sobre-reação do mercado à realização de informações intangíveis
Explicar os conhecidos efeitos Book-to-Market (B/M), sobre-reação dos investidores e reversão de retornos tem sido uma grande preocupação dos estudos acadêmicos nas últimas décadas. Esta dissertação reproduz, para o mercado de ações brasileiro, recentes estudos feitos para o mercado norte-americano que demonstram que estes fenômenos, há muito t
Publicado em: 2008
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5. A HipÃtese de EficiÃncia de Mercado e as FinanÃas comportamentais: evidÃncias empÃricas no mercado acionÃrio brasileiro e uma proposta teÃrica integrativa
The efficient capital markets hypothesis (EMH) and the behavioral finance are some of the most controversial subjects in the context of finance research. Inquiries about the existence of some possible behavioral biases and if the assets prices effectively fully reflect the information of the moment are strongly present in current agenda of financial resear
Publicado em: 2006
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6. Overreaction in the Brazilian Stock Market from 1995 until 2003 / Análise da sobre-reação de preços no mercado de ações brasileiro durante o período de 1995 a 2003
This dissertation analyzes the possibility of obtaining gains by adopting contrarian investments policy in the Brazilian Stock Market during the period from 1995 to 2003, in order to prove the existence of the overreaction bias in the investors? behavior. As a complementary objective, it was explored whether the strategy performance depends upon the measure
Publicado em: 2004
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7. Pulmonary fibrosis: a cellular overreaction or a failure of communication?
American Society for Clinical Investigation.
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8. Molecular and functional evidence for in vitro cytokine enhancement of human and murine target cell sensitivity to glucocorticoids. TNF-alpha priming increases glucocorticoid inhibition of TNF-alpha-induced cytotoxicity/apoptosis.
Cytokine-induced glucocorticoid secretion and glucocorticoid inhibition of cytokine synthesis and pleiotropic actions act as important safeguards in preventing cytokine overreaction. We found that TNF-alpha increased glucocorticoid-induced transcriptional activity of the glucocorticoid receptor (GR) via the glucocorticoid response elements (GRE) in L-929 mou