Otimizacao De Carteiras De Investimento
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13. SELEÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA / POWER GENERATION INVESTMENTS SELECTION
A reestruturação do setor de energia elétrica, iniciada nos anos 90, teve como uma de suas principais implicações a introdução da competição na atividade de geração. A expansão do parque gerador, necessária para garantir o equilíbrio estrutural entre oferta e demanda, é estimulada por contratos de longo prazo negociados em leilões, na modalid
Publicado em: 2008
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14. A eficiência da teoria de administração de portfólio de Markowitz, considerando custos de transação para o mercado de ações brasileiro de julho de 1999 a junho de 2003
O presente trabalho buscou analisar a performance de dois clubes de ações, tendo como instrumento de gestão a teoria de seleção de portfólio de Markowitz. Cada um dos clubes de ações possuiu realocações de carteira diferentes, sendo uma mensal e outra trimestral. Como forma de contribuir aos diversos estudos existentes, este trabalho considerou os
Publicado em: 2008
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15. OTIMIZAÇÃO SOB INCERTEZA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO À CADEIA INTEGRADA DE PETRÓLEO E DERIVADOS / OPTMIZATION UNDER UNCERTAINTY: AN INTEGRATED OIL CHAIN APPLICATION
Nos últimos anos, nota-se uma forte tendência no Brasil de oferta de petróleos cada vez mais pesados e ácidos em contraposição a uma crescente demanda de derivados mais leves dentro de especificações mais rígidas. Dessa forma, o Brasil se depara com a necessidade em adaptar suas refinarias e rede logística a esse novo perfil. Nesse contexto é impo
Publicado em: 2008
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16. Otimização de carteiras com lotes de compra e custos de transação, uma abordagem por algoritmos genéticos / Portfolio optimization with round lots and transaction costs, an approach with genetic algorithms
Um dos problemas fundamentais em finanças é a escolha de ativos para investimento. O primeiro método para solucionar este problema foi desenvolvido por Markowitz em 1952 com a análise de como a variância dos retornos de um ativo impacta no risco do portifólio no qual o mesmo está inserido. Apesar da importância de sua contribuição, o método desenv
Publicado em: 2007
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17. A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial
Este trabalho analisa a existência de benefícios, em termos de risco e retorno, na inclusão de mercados emergentes globais e, em especial, dos países latinoamericanos na formação de carteiras internacionais ótimas, segundo o modelo de Markowitz (1952) e considerando o risco cambial. Para isto, o estudo baseia-se na análise das taxas de retornos mensa
Publicado em: 2007
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18. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007
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19. SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS POR ALGORITMOS GENÉTICOS / SELECTION OF PORTFOLIOS OF OIL AND GAS PRODUCTION BY GENETIC ALGORITHMS
Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo para a formação de carteiras de projetos de petróleo e gás. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de Algoritmos Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a carteira. A construção de carteiras de projetos é um pr
Publicado em: 2002
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20. ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS / ROBUST OPTIMAL PORTFOLIO / EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS
Emergent stock markets are characterized by the presence of atypical days, which make impossible the use of equilibrium models with sucess. The main aim of this research is to define a new theory, based on the robust statistical theory, which could be applied to those markets without being affected by extreme observations and, at the same time, offer efficie
Publicado em: 2001