Opcoes Exoticas
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1. VALUATION OF NATURAL GAS CONTRACTS WITH SWING OPTIONS USING TWO-FACTOR MODEL / AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE SWING EM CONTRATOS DE GÁS NATURAL USANDO O MODELO DE DOIS FATORES
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume a ser entregue, conhecidas como opções de swing. Sujeitos a restrições, esses contratos concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores de GN contratado, de acordo com as oscilações dos preços de mercado, dos indicadores econ�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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2. Estudo sobre a valorização de produtos estruturados no mercado brasileiro entre 2006 e 2011
Produtos estruturados é uma combinação de ativos que inclui uma renda fixa e um ou mais derivativos embutidos. No Brasil, como ainda não existe uma regulamentação específica como nos Estados Unidos e Europa, a comercialização destes produtos é feita, principalmente, via Fundos de Investimentos Estruturados. O objetivo deste trabalho é avaliar se
Publicado em: 22/08/2011
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3. VOLUMETRIA E SOBREVIVÊNCIA DE ESPÉCIES NATIVAS E EXÓTICAS NO POLO GESSEIRO DO ARARIPE, PE
RESUMO Nos setores industriais e comerciais da região do Araripe, em Pernambuco, a utilização de combustíveis lenhosos está dirigida aos processos de desidratação da gipsita e produção de gesso em suas diferentes tecnologias. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo buscar opções para suprir a demanda por lenha no Polo Gesseiro do Araripe
Ciênc. Florest.. Publicado em: 2010-12
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4. Opções exóticas : novas soluções para o gerenciamento de risco cambial
As empresas brasileiras, no ambiente contemporâneo de globalização que estão inseridas, estão constantemente ampliando suas relações com o mercado internacional, seja através do comércio exterior, da internacionalização da produção ou do fluxo de capitais de empréstimos e aplicações, precisando encontrar instrumentos de proteção ao risco ca
Publicado em: 2010
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5. Comparing hedge performance of exotic options under stochastic and local volatility models / Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Nesta dissertação, utiliza-se o desempenho de hedge para comparar modelos de apreçamento de opções. O modelo de volatilidade estocástica proposto por Heston (1993) e o modelo de volatilidade local de Dupire (1994) são comparados usando dados do mercado brasileiro de opções sobre a taxa de câmbio entre Real e Dólar americano. Com preço fortemente
Publicado em: 2009
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6. Caracterização morfológica e química de frutos de rambutan
Com a procura de alternativas por parte dos produtores e de novas opções pelos consumidores, o mercado de frutas exóticas tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. O rambutan encontra-se entre as frutíferas com potencial de mercado, sendo, no entanto, necessário maior conhecimento sobre a cultura, como adequada escolha de genótipos para cada região
Revista Brasileira de Fruticultura. Publicado em: 2008-12
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7. APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO / PRICING OF EXOTICS OPTIONS: USING MONTE-CARLO SIMULATION
Financial options are derivatives tools each day more and more used in market and enterprise risk control systems. Depending on the option type used, it doesn`t have an analytical solution for the pricing problem. A Monte-Carlo simulation is a very flexible method, which applied to the pricing problem, allows very-easy new variable implementation and accurac
Publicado em: 2008
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8. Produtos estruturados vinculados á ações: uma análise empírica para operações com ativos subjacentes brasileiros durante o período de 2006-2007
"O objetivo deste trabalho é contribuir para aumentar a percepção dos investidores sobre as margens praticadas no mercado de notas estruturadas. Neste estudo aplicamos a metodologia utilizada em diversos artigos internacionais para avaliar os preços de emissão primária de produtos estruturados vinculados ao mercado de ações de companhias brasileiras.
Publicado em: 06/08/2007
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9. Uma contribuição à auditoria do risco de derivativos
De uma maneira geral, tem se observado empiricamente que os ecanismos de financiamento do desenvolvimento econômico foram, nos países de economias ditas "emergentes", fortemente concentrados, nas últimas décadas, em mecanismos de crédito como supridores de capital. Isso se observa nos modelos de financiamento da implantação dos setores de infra-estrut
Publicado em: 1996