Opcao Europeia
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25. Determinação entrópica do preço racional da opção européia simples ordinária sobre ação e bond: uma aplicação da teoria da informação em finanças em condição de incerteza / Entropic approach to rational pricing of the simple ordinary option of european-type over stock and bond: an application of information theory in finance under uncertainty
This thesis integrates Finance and Information Theory in order to create an alternative environment to the calculation of the rational price of the simple ordinary European option over stocks and bonds. One of the features of this new environment is to allow us to continue using the Newtonian calculus instead of the stochastic one. It creates a precise and c
Publicado em: 1999