Omega Performance Measure
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1. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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2. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA / EFFICIENCY ANALYSIS OF INVESTMENT FUNDS IN BRAZIL: AN DEA AND OMEGA MEASURE APPROACH
As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre
Publicado em: 2010
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3. PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A REAL ASSETS AND OPTIONS PORTFOLIO USING THE OMEGA MEASURE / OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM PORTFÓLIO DE ATIVOS E OPÇÕES REAIS UTILIZANDO A MEDIDA OMEGA
A presente tese tem como objetivo estabelecer uma metodologia que permita efetuar uma composição otimizada de uma carteira de ativos reais, determinando os que serão selecionados na carteira, de tal forma que atendam a um conjunto de restrições características da carteira sob análise, e levando em conta a possibilidade de exercer opções reais. Esta
Publicado em: 2008