Non Gaussian Stable Processes
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1. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O
Publicado em: 2005