Natural Real Rate Of Interest
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1. Estimando a taxa de juros real neutra brasileira via modelo DSGE
Este trabalho objetiva estimar uma série trimestral para a taxa de juros real neutra brasileira via modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE), para o período compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2011. O modelo representa uma economia fechada, com famílias maximizando utilidade do tipo CRRA, firmas maximizando lucr
Publicado em: 28/05/2012
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2. The natural rate of interest in Brazil between 1999 and 2005
O objetivo desse estudo é estimar o nível da taxa natural de juros para o Brasil. Inicialmente filtros estatísticos são usados nas séries de taxas de juros reais ex-post e ex-ante. Depois disso, estima-se uma regra de Taylor dinâmica. Os resultados desses dois experimentos são comparados com a taxa natural de juros que é estimada a partir de um model
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2009-06
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3. Metas inflacionárias: a análise convencional e um modelo alternativo
Inflation targeting: the conventional analysis and an alternative model. This article has two aims: the first one is to present a formal model of the monetary policy identified generally as "inflation targeting policy", an instrument of intervention of the central bank, through the short run nominal interest rate. The second aim is to discuss and criticize t
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2008-06