Mudanca De Regime Markoviano
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1. O ciclo de alta nos preços das commodities e a economia brasileira: uma análise dos mecanismos externos de transmissão entre 2002 e 2014
Resumo Este trabalho analisa a influência do recente ciclo de alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil (exportações, investimentos em carteira e IED). Para o alcance desse objetivo, foram utilizadas duas metodologias econométricas diferentes: Modelos de Mudanças de Regimes Markovianos e Modelo Vetorial de Correção
Econ. soc.. Publicado em: 2016-12
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2. Prêmio por informação: uma investigação empírica da microestrutura do mercado acionário do Brasil
ResumoEste artigo estima a probabilidade de informação privilegiada (PIN) para ações do Índice Brasil durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxypara informação privada e é incorporado ao método de Fama French (1993) para separar os portfolios e explicar seus retornos. A combinação do PIN com as variáveis valor de mercado e índice b
Estud. Econ.. Publicado em: 2015-09
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3. Estimativa de um modelo não linear para as exportações brasileiras de borracha no período 1992-2006
O objetivo deste artigo é aplicar o mecanismo de correção de erros linear e não linear para encontrar as elasticidades de resposta das exportações do setor de borracha a diversas variáveis. Duas importantes contribuições emergem desta pesquisa. A primeira é o uso da metodologia de mudança de regime markoviano. A segunda está relacionada aos resul
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2010-09
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4. Ciclos econômicos na América Latina: uma análise da Argentina, Brasil, Chile e México no período 1950-2007
Os ciclos econômicos representam as oscilações de variáveis como a produção e o emprego de um setor, região ou país. Apresentam-se de forma única, não divisível e com características próprias quanto à sua amplitude e duração. De uma forma geral, os ciclos podem ser subdivididos nas seguintes fases: expansão, crise e depressão. Cada fase alt
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/04/2009
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5. Impacto da Àrea de Livre Comércio das Américas (ALCA) e potencial antidumping
Este trabalho tem o intuito de investigar os efeitos de uma das principais barreiras atualmente impostas ao comércio internacional: o antidumping. Embora seja um instrumento legal de combate ao comércio desleal – o dumping –, a utilização do referido instrumento passou a ser mais intensa após a redução das barreiras tarifárias promovidas pelas su
Publicado em: 2008
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6. O vencimento da dívida pública cambial influencia a taxa de câmbio? Um estudo econométrico para o brasil no período 2003-2004
Neste trabalho testou-se a hipótese de sinalização, sob a qual a taxa de câmbio entre o real e o dólar teria um comportamento diferente nos períodos que antecedem a liquidação da dívida pública interna cambial brasileira, com o que os detentores da dívida conseguiriam um rendimento acima do normal. Testes paramétricos lineares (regressão com var
Economia Aplicada. Publicado em: 2007-03
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7. Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras
Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para
Publicado em: 2007
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8. Uma estimativa da taxa de câmbio real com mudança de regime markoviano : uma análise para o Brasil 1994 a 2005
A presente dissertação de conclusão de mestrado tem por objetivo contribuir com a literatura existente que versa acerca da estimação da Taxa de Câmbio Real (RER) através de fundamentos econômicos. O objetivo deste trabalho é utilizar o instrumental teórico de modelos com mudança de regime (Markov Switching) aplicado sobre os fundamentos que determ
Publicado em: 2007
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9. Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos recentes sobre ciclos têm argumentado em favor de ciclos internacionais de negócios. Nesse sentido, em especial, o trabalho vi
Publicado em: 2007
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10. Ensaios sobre fragmentação de governo e ajustamento fiscal
A incorporação de restrições institucionais para a gestão da política fiscal pode explicar resultados sub-ótimos, como déficits fiscais elevados e a demora para o processo de ajustamento. Uma dessas restrições pode ser compreendida como o fato de que a política fiscal não é o resultado apenas das decisões de um formulador de política econômic
Publicado em: 2007
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11. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos / Shaping the Price Spot de Electric Energia in Brazil: a random model with reversion to the average, change of Markoviano regimen and diffusion with jumps
Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime M
Publicado em: 2006