Modelos Intertemporais
Mostrando 1-6 de 6 artigos, teses e dissertações.
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1. Evolução das Relações Contratuais na Perspectiva dos Citricultores: um estudo de múltiplos casos de contratos entre 1978/79 a 2011/2012
Resumo: O artigo analisa e descreve, na perspectiva dos citricultores e a partir do referencial teórico da nova economia institucional (NEI), uma série exploratória de trinta e nove (39) contratos formais estabelecidos entre dez citricultores e um conjunto de cinco empresas processadoras de laranja durante os anos-safra de 1978/79 a 2011/12. O objetivo pr
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2018-03
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2. Opposite policy implications in the theory of money and banking
A recente crise cria uma demanda por modelos de regulação e restrições de liquidez que sejam explícitos sobre efeitos de bem-estar. Neste artigo, nós revisamos as recomendações de política originárias em dois modelos canônicos, mostrando suas diferentes prescrições para taxas de intertem-porais de retorno financeiro. No primeiro, uma versão do
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-12
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3. Modelos intertemporais de determinação da conta corrente: dois estudos sobre o balanço de pagamentos do Brasil
The adequacy to Brazilian data of two dynamic general equilibrium models for open economy was partially tested. The first one which gives rise to an equation of co- integration and represents the demand for imports was tested and the income and price elasticity were estimated. By symmetry, the same equation was employed for the main Brazilian trade partners
Publicado em: 2008
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4. TRÊS ENSAIOS EM EQUILÍBRIO GERAL / THREE ESSAYS IN GENERAL EQUILIBRIUM
O objetivo desta tese é entender o papel de frições de credito em modelos de Equilíbrio Geral com mercados financeiros incompletos. Primeiro, o trabalho estuda a importância das restrições ao endividamento dos agentes para a existência de equilíbrio monetário em uma economia com informação simétrica onde a moeda (aqui caracterizada como um ativo
Publicado em: 2008
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5. Saving-capm: uma proposta de solução para o equity premium puzzle do consumption-capm
Em 1985, Mehra e Prescott levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é muito maior do que poderia ser explicado pelo “paradigma neoclássico de finanças econômicas” (financial economics) representado pelo modelo C-CAPM. E, a partir de então, este problema não resolvido
Publicado em: 08/08/2006
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6. Um estudo da macroeconomia de crescimento e distribuiÃÃo de renda pÃs-keynesiana: a questÃo da taxaÃÃo Ãtima com agente maximizador intertemporal infinito
O general Theory de Keynes, publicado em 1936, significou uma ruptura da teoria econÃmica clÃssica da Ãpoca. ApÃs a obra, iniciaram-se diversas tentativas de interpretaÃÃes por parte de vÃrios economistas e, dentre elas, destacaram-se duas escolas: a NeoclÃssica e a PÃs-Keynesiana. AlÃm do desenvolvimento especÃfico de cada paradigma, as dÃcadas
Publicado em: 2005