Modelos De Mudanca De Regime Markoviano
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1. O ciclo de alta nos preços das commodities e a economia brasileira: uma análise dos mecanismos externos de transmissão entre 2002 e 2014
Resumo Este trabalho analisa a influência do recente ciclo de alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil (exportações, investimentos em carteira e IED). Para o alcance desse objetivo, foram utilizadas duas metodologias econométricas diferentes: Modelos de Mudanças de Regimes Markovianos e Modelo Vetorial de Correção
Econ. soc.. Publicado em: 2016-12
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2. Prêmio por informação: uma investigação empírica da microestrutura do mercado acionário do Brasil
ResumoEste artigo estima a probabilidade de informação privilegiada (PIN) para ações do Índice Brasil durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxypara informação privada e é incorporado ao método de Fama French (1993) para separar os portfolios e explicar seus retornos. A combinação do PIN com as variáveis valor de mercado e índice b
Estud. Econ.. Publicado em: 2015-09
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3. Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras
Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para
Publicado em: 2007
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4. Uma estimativa da taxa de câmbio real com mudança de regime markoviano : uma análise para o Brasil 1994 a 2005
A presente dissertação de conclusão de mestrado tem por objetivo contribuir com a literatura existente que versa acerca da estimação da Taxa de Câmbio Real (RER) através de fundamentos econômicos. O objetivo deste trabalho é utilizar o instrumental teórico de modelos com mudança de regime (Markov Switching) aplicado sobre os fundamentos que determ
Publicado em: 2007
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5. Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos recentes sobre ciclos têm argumentado em favor de ciclos internacionais de negócios. Nesse sentido, em especial, o trabalho vi
Publicado em: 2007
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6. Ensaios sobre fragmentação de governo e ajustamento fiscal
A incorporação de restrições institucionais para a gestão da política fiscal pode explicar resultados sub-ótimos, como déficits fiscais elevados e a demora para o processo de ajustamento. Uma dessas restrições pode ser compreendida como o fato de que a política fiscal não é o resultado apenas das decisões de um formulador de política econômic
Publicado em: 2007
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7. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos / Shaping the Price Spot de Electric Energia in Brazil: a random model with reversion to the average, change of Markoviano regimen and diffusion with jumps
Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime M
Publicado em: 2006