Modelos De Equilibrio Geral Dinamico E Estocastico
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1. Ensaios sobre política monetária no Brasil : preferências do Banco Central e taxa natural de juros
A presente tese é constituída por três ensaios relacionados à política monetária brasileira no período pós metas de inflação. Em todos os ensaios buscou-se ressaltar a importância do papel das expectativas, considerando-se em todos os modelos utilizados expectativas forwardlooking. No primeiro e terceiro ensaios, buscamos contribuir com a recente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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2. Uma estimativa do modelo DSGE para o Brasil com rigidez real e nominal
Conforme enfatizado por Dib (2003), recentemente tem sido observado um crescente interesse no desenvolvimento de modelos econômicos que destacam o papel da rigidez no preço nominal, pautados no comportamento otimizador de agentes racionais em um ambiente dinâmico, estocástico e de equilíbrio geral (DSGE). Entretanto, apesar das vantagens apresentadas po
Publicado em: 2011
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3. Efeitos de gastos do governo em um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral com restrições financeiras
Recentes evidências empíricas sugerem que o consumo aumenta em resposta a um aumento nos gastos do governo. Essa descoberta não pode ser facilmente reconciliada com os resultados dos modelos de otimização dos ciclos econômicos. Para testar tais evidências utilizamos uma versão simplificada do modelo novo keynesiano padrão estendido em Galí, López-
Publicado em: 06/09/2010
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4. Study on the forward-looking behavior of Central Banks of small open economies / Estudo sobre o Grau de Comportamento forward-looking de Bancos Centrais de pequenas economias abertas
Um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico para Austrália, Canadá e Nova Zelândia utilizando o método Bayesiano foi estimado neste trabalho. O modelo de pequena escala das pequenas economias abertas adotou uma inovação na regra de política monetária, segundo a qual o Banco Central tem como objetivo uma soma infinita e descontada dos valo
Publicado em: 2010
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5. Um modelo novo-keynesiano de polÃtica monetÃria para a economia brasileira: choques e efeitos macroeconÃmicos
Esta dissertaÃÃo apresenta um modelo de equilÃbrio geral dinÃmico e estocÃstico de polÃtica monetÃria com relativa rigidez de preÃos internos e externos. O propÃsito à avaliar as respostas de importantes variÃveis macroeconÃmicas a choques de produtividade, crescimento mundial, juros reais externos e prÃmio de risco. O modelo considera uma peque
Publicado em: 2006
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6. APROXIMACOES DE CAMPO MEDIO PARA O MODELO DE ISING COM INTERACOES AXIALMENTE COMPETITIVAS / Irreversibility network models with stochastic dynamics
Nesta resenha analisamos sistemas que se encontram em estados estacionários de não-equilíbrio através de um formalismo mecânico-estatístico que tem como base a construção de modelos de rede que evoluem no tempo de acordo com a dinâmica estocástico irreversível. A nossa análise foi elaborada para modelos que mimetizam processos irreversíveis estu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/06/1982