Modelos Caviar
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1. Causalidade Granger em medidas de risco / Granger Causality with Risk Measures
Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utili
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/05/2011