Modelos Autoregressivos De Transicao Suave
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1. Propagação assimétrica de choques monetários na economia brasileira: evidências com base em um modelo vetorial não-linear de transição suave
O trabalho busca aprofundar as investigações empíricas relacionadas aos efeitos assimétricos de choques monetários na economia brasileira. Como instrumental de análise, utiliza-se um modelo vetorial não linear de transição suave para variáveis relacionadas ao produto, às taxas de inflação e de câmbio e ao indicador de política monetária. As f
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-03
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2. TREE-STRUCTURED SMOOTH TRANSITION REGRESSION MODELS / MODELOS DE REGRESSÃO COM TRANSIÇÃO SUAVE ESTRUTURADOS POR ÁRVORES
O objetivo principal desta tese introduzir um modelo estruturado por árvores que combina aspectos de duas metodologias: CART (Classification and Regression Tree) e STR (Smooth Transition Regression). O modelo aqui denominado STR-Tree. A idéia especificar um modelo não-linear paramétrico através da estrutura de uma árvore de decisão binária. O modelo
Publicado em: 2005