Modelagem Copula
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1. Bivariate Copula-based Linear Mixed-effects Models: An Application to Longitudinal Child Growth Data
RESUMO Estudos longitudinais com múltiplas variáveis respostas são comuns na área de saúde pública e, consequentemente, métodos estatísticos adequados são requeridos quando há interesse em analisar a evolução temporal de uma ou mais variáveis resposta. Contudo, especificar a função de densidade conjunta de todas as variáveis respostas e a est
TEMA (São Carlos). Publicado em: 30/05/2019
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2. On estimation and influence diagnostics for a bivariate promotion lifetime model based on the FGM copula: a fully bayesian computation
Neste artigo nós propomos um modelo bivariado de longa duração baseado na copula de Farlie-Gumbel-Morgenstern, onde assumimos marginais com estrutura de tempo de promoção. O modelo proposto permite a presença de dados censurados e de covariáveis. Para fins inferenciais foi considerada uma abordagem bayesiana usando métodos MonteCarlo em Cadeias de Ma
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2013-12
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3. Avaliação do risco no mercado de ações de companhias aéreas
Neste trabalho foram comparados os resultados entre carteiras de ações de companhias aéreas Norte-americanas e Europeia. O modelo avalia o risco de mercado utilizando a abordagem do Value-at-Risk em ambas às carteiras ao longo de um mês. A análise foi realizada através do uso dos métodos GARCH-EVT e t-Student Copula com simulação de Monte Carlo. Os
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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4. Modelagem da dependência entre testes para diagnóstico clínico usando funções cópula / Modelling the dependence between diagnostic tests using copula functions
A maioria dos estudos sobre estimação da prevalência e parâmetros de desempenho de testes para diagnóstico clínico não tem considerado que muitos dos métodos de diagnóstico incluem a medição de traços biológicos cuja resposta é expressa em escala contínua e que, devido ao fato de serem medidos no mesmo indivíduo, esses traços necessariamente
Publicado em: 2011
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5. Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com abordagens tradicionais de mensuração de risco. A teoria de cópulas permite a utilização de distribuições de probabilidade di
Publicado em: 30/11/2009
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6. Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica / Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling
The Skewed t-Student distribution family, constructed upon the multivariate normal mixture distribution, known as mean-variance mixture, composed with the Inverse-Gamma distribution, has many desirable flexibility properties for many distribution asymmetry structures. These properties are explored by constructing copula functions with asymmetric dependence.
Publicado em: 2008
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7. JOINT MODELING OF FIXED INTEREST RATES LOG-RETURNS BASED ON TAIL DEPENDENCE MEASURES / MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DOS LOG-RETORNOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS A PARTIR DE MEDIDAS DE DEPENDÊNCIA DE CAUDA
Using the concepts of copula we can represent and interpret the dependence structure presented in random vectors with clarity, particularly in bivariate vectors. In bivariate analysis, the role of both heterogeneous tail-dependence coefficient and homogenous tail- dependence coefficient are to study a measure of dependence when variables reach extreme values
Publicado em: 2008
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8. Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas / Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as f
Publicado em: 2006
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9. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas
O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O
Publicado em: 2005