Minimum Covariance Determinant
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1. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido frequentista-Bayesiano com uso de derivativos. Obtemos a distribuição conjunta de retornos regulares através de uma abordagem estat
Publicado em: 230113
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2. Eficiência de estimadores robustos a observações discrepantes em modelo de regressão multivariada com aplicação na análise sensorial do café / Robust estimators efficiency to outliers in multivariate regression with application in the sensory analysis of coffee
Dada a sensibilidade do método de mínimos quadrados à presença de observações discrepantes, é sabido que as estimativas de mínimos quadrados são afetadas pela presença de uma ou mais dessas observações. Frente ao exposto, esse trabalho foi realizado com o objetivo de pesquisar o efeito de observações discrepantes no ajuste de modelos de regress
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/08/2011