Metodo De Monte Carlo
Mostrando 37-48 de 450 artigos, teses e dissertações.
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37. Poderia Arquimedes ter calculado π com areia e um bastão?
Neste artigo propomos três métodos para determinar numericamente o valor de uma das constantes mais famosas e importantes da matemática, a constante π. Apresentamos um método numérico inspirado no método original de Arquimedes, um método mecânico experimental que utiliza areia e um bastão, e finalmente, a partir de um modelo baseado na ideia de pro
Rev. Bras. Ensino Fís.. Publicado em: 2014-09
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38. New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obt
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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39. Influência da corrosão da armadura na capacidade resistente à flexão de vigas em concreto armado: uma abordagem via teoria da confiabilidade estrutural
As estruturas de concreto armado estão certamente entre as mais utilizadas no mundo da construção civil moderna. Quando tais estruturas estão localizadas em ambientes não agressivos, elas respeitam, em geral, a vida útil para a qual foram projetadas, a menos, evidentemente, que sejam utilizadas de maneira imprópria, violando as funções para as quais
Rev. IBRACON Estrut. Mater.. Publicado em: 2014-06
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40. Viabilidade econômica e rotação florestal de plantios de candeia (Eremanthus erythropappus), em condições de risco
Objetivou-se neste estudo analisar a viabilidade econômica e determinar a rotação econômica de plantios de candeia em diversos espaçamentos, em condições de risco. O estudo foi realizado a partir de um experimento de plantio de candeia constituído de quatro espaçamentos (1,5 x 1,5 m; 1,5 x 2,0 m; 1,5 x 2,5 m e 1,5 x 3,0 m), para os quais se obtivera
CERNE. Publicado em: 2014-03
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41. Delta hedge com custos de transação : uma análise comparativa
Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira contendo o ativo objeto e o ativo livre de risco, ao longo da vida da opção. Não somente o rebalanceamento em tempo contínuo nã
Publicado em: 18/01/2013
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42. Teste de Mann-Kendall: a necessidade de considerar a interação entre correlação serial e tendência
O procedimento denominado pre-whitening vêem sendo largamente utilizado para remover a influência da correlação serial sobre o teste de tendência de Mann-Kendall (MK_prew). Entretanto, estudos anteriores indicam que essa abordagem pode resultar na redução errônea da significância de uma tendência. A fim de evitar esse possível erro, propôs-se o u
Acta Sci., Agron.. Publicado em: 2013-12
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43. Empregando análise conformacional na modelagem molecular de agroquímicos: observações sobre parâmetros QSAR do 2,4-D
Uma prática comum para determinar a conformação de ligantes em compostos com vários graus de liberdade a serem utilizados em modelagem molecular (QSAR e estudos de ancoramento molecular) é realizar uma distribuição conformacional baseada em repetidas amostragens aleatórias, tais como o método Monte Carlo. Cálculos adicionais são frequentemente nec
Ciênc. agrotec.. Publicado em: 2013-12
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44. On estimation and influence diagnostics for a bivariate promotion lifetime model based on the FGM copula: a fully bayesian computation
Neste artigo nós propomos um modelo bivariado de longa duração baseado na copula de Farlie-Gumbel-Morgenstern, onde assumimos marginais com estrutura de tempo de promoção. O modelo proposto permite a presença de dados censurados e de covariáveis. Para fins inferenciais foi considerada uma abordagem bayesiana usando métodos MonteCarlo em Cadeias de Ma
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2013-12
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45. O método de Galerkin estocástico e a equação ao diferencial de transporte linear com dados de entrada Aleatórios
Apresentamos o método de Garlekin estocástico para resolver equações diferenciais com dados de entrada aleatórios. O método de Galerkin estocástico produzido é uma extensão simples do método de Galerkin clássico usado em problemas determinísticos. Especificamente, o método consiste em projetar a solução estatística sobre o espaço gerado pelo
TEMA (São Carlos). Publicado em: 11/10/2013
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46. Estabelecimento de um plano de manutenção baseado em análises quantitativas no contexto da MCC em um cenário de produção JIT
Este artigo apresenta um método para desenvolver análises quantitativas que orientem a revisão ou elaboração de um plano de manutenção de equipamentos em um cenário de produção just in time. O método proposto contempla: i) Identificar os conjuntos que influenciam a confiabilidade; ii) Levantar taxas de falhas; iii) Classificar os conjuntos quanto
Prod.. Publicado em: 10/09/2013
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47. Disparidades étnico-raciais em saúde autoavaliada: análise multinível de 2.697 indivíduos residentes em 145 municípios brasileiros
Revisões recentes da literatura indicam que o número de estudos sobre disparidades étnicoraciais no Brasil é escasso. A análise multinível torna-se necessária já que o conceito de raça/cor é socialmente construído e pode variar segundo local de residência. Foram analisados 2.697 indivíduos residentes em 145 municípios brasileiros, segundo raça
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 2013-08
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48. General results for the Marshall and Olkin's family of distributions
Marshall and Olkin (1997)introduziram um método interessante de adicionar um parâmetro a uma distribuição especificada para obter uma família ampla de distribuições. Entretanto, eles não investigaram propriedades matemáticas gerais dessa família. Nós deduzimos para essa classe de distribuições, expansões gerais para a função densidade, expres
An. Acad. Bras. Ciênc.. Publicado em: 2013-03