Mercados Cambiais
Mostrando 13-20 de 20 artigos, teses e dissertações.
-
13. Principal component analysis over the implied volatility dynamic and its correlation with underlying. / Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto.
Como a volatilidade é a única variável não observada nas fórmulas padrão de apreçamento de opções, o mercado financeiro utiliza amplamente o conceito de volatilidade implícita, isto é, a volatilidade que ao ser aplicada na fórmula de apreçamento resulte no preço correto (observado) das opções negociadas. Por isso, entender como as volatilidad
Publicado em: 2009
-
14. Condicionantes do desempenho exportador de micro, pequenas e médias empresas da região Sul de Minas Gerais / Conditions for micro, small and medium-sized enterprises export performance in the south region of the state of Minas Gerais
O desafio macroeconômico de ampliação da base exportadora brasileira requer maior participação das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Essas firmas têm sido crescentemente reconhecidas devido ao seu papel de representar a grande maioria das empresas do país e as principais na geração de emprego e renda. Entretanto, são muitas as dificuldade
Publicado em: 2009
-
15. Modelos teóricos sobre crises cambiais e bancárias : uma aplicação ao caso dos mercados emergentes na década de 1990
A década de 1990 é caracterizada pela liberalização financeira internacional, e pelo aumento da importância do setor bancário na intermediação destes recursos. Com a ocorrência de diversas crises cambiais e bancárias em economias emergentes nesta década, cresce a necessidade de reformulação das teorias tradicionais sobre crises cambiais, para co
Publicado em: 2007
-
16. O processo de internacionalização de uma empresa do setor moveleiro : um estudo de caso
Este estudo teve por objetivo principal investigar o processo de internacionalização de uma Empresa do setor moveleiro. Frente aos desafios impostos pela globalização, as empresas precisam estar preparadas para concorrer nesse mercado. Esse cenário impõe desafios às mesmas, pois, além de estarem preparadas para conquistar espaço no mercado onde est�
Publicado em: 2007
-
17. A economia brasileira ao longo da década de 1990 e a crise cambial de 1999: um estudo econométrico baseado nos modelos de primeira e segunda geração
As transformações ocorridas nas últimas décadas na economia internacional provocaram graves crises monetárias e fmanceiras em diversos países, resultando em crises cambiais e no abandono do regime de câmbio fixo. O aumento do poder do capital financeiro sobre o produtivo, decorrente da maior abertura e da desregulamentação dos mercados financeiros,
Publicado em: 2006
-
18. Uma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio
Este artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para mudanças nas taxas de juros e pesos negativos par
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2004-03
-
19. Hedge Funds como Potencializadores de Ataques Especulativos
Esta dissertação tem por objetivo investigar a hipótese de que os Hedge Funds, com sua maneira agressiva de operar e de se alavancar nos mercados financeiros, seriam capazes de potencializar os ataques especulativQs so.fIidos por diversos países nos últimos anos. Como referencial teórico, foram apresentados os modelos maIS discutidos de CrIses cambiais
Publicado em: 2003
-
20. Instabilidade e especulação em mercados cambiais
Not informed
Publicado em: 1998