Mercado Acionario Brasileiro
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25. Análise do risco sistemático multi-escalar no mercado financeiro do Brasil
Neste trabalho, é analisado se a relação entre risco e retorno prevista pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) é válida no mercado brasileiro de ações, com base na decomposição discreta de ondaletas em diferentes escalas de tempo. Essa técnica permite analisar a relação em diferentes horizontes de tempo, desde o curto prazo (2 a 4 dias) até o l
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2014-06
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26. Assimetria de informação na negociação de ações, características econômico-financeiras e governança corporativa no mercado acionário brasileiro
Este estudo buscou investigar as relações existentes entre a assimetria de informação na negociação de ações, as características econômico-financeiras e a governança corporativa das empresas abertasno mercado acionário brasileiro nos anos de 2010 e 2011.Para isso,o estudo se apoiou em um referencial teórico acerca da assimetria de informação n
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-04
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27. Os efeitos disponibilidade e momento no mercado acionário brasileiro : um estudo empírico
O objetivo deste trabalho foi testar a presença de dois efeitos no mercado acionário brasileiro: disponibilidade e momento, amplamente estudados para o mercado norte-americano em publicações anteriores. Utilizando uma amostra de 70 empresas foram analisadas séries temporais de retornos mensais do período de ago/2006 a jan/2011, cujos resultados não fo
Publicado em: 04/02/2013
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28. Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro
Este trabalho estudou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), com o objetivo principal de analisar o desempenho histórico dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro, considerando o período de dezembro de 2005 a dezembro de 2010. Foram utilizados,
Prod.. Publicado em: 27/08/2013
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29. Social disclosure e custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o nível de social disclosure e o custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil. Assume-se a hipótese de que os programas sociais externos promovidos ou apoiados pelas empresas contribuem para a construção da imagem reputacional das organizações, compensando as externalidades, trazend
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2013-08
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30. Aplicação do modelo alternativo de três fatores no Brasil
Esta dissertação teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte das variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a existência do prêmio para os fatores investimento e ROA. Em seguida, teve-se por objetivo comparar o desempenho do modelo alter
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/11/2012
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31. Remuneração de executivos e desempenho das companhias abertas brasileiras: uma visão empírica após a publicação da Instrução Normativa CVM 480
A remuneração de executivos atraiu nos últimos anos a atenção da sociedade e de investidores, mais especificamente o episódio de "bônus milionários" pagos a executivos norte americanos que receberam volumosas somas em dinheiro, mesmo apresentando resultados deficitários às companhias daquele país. Não obstante, um problema deveras estudado na lit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/11/2012
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32. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012
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33. Um estudo sobre empresas de capital aberto brasileiras e norte-americanas do setor construção civil nos períodos ex-ant e ex-post a crise subprime
Iniciada nos Estados Unidos em 2007, a chamada Crise Subprime pode ser considerada a maior ocorrida no século até o momento, principalmente pela sua extensão, já que, pouco tempo depois da divulgação dos primeiros fatos, muitos países deram sinais de terem sido contaminados por seus efeitos. Por outro lado, outras nações como o Brasil procuravam afi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/10/2012
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34. Conselhos de Administração: uma análise de suas características e impacto sobre as firmas no mercado acionário brasileiro
O presente trabalho teve por objetivo identificar quais os principais atributos que caracterizam conselhos de administração no Brasil, permitindo assim uma melhor compreensão das suas influências no mercado de capitais. Identificou-se que existe um alto grau de correlação entre as 31 características analisadas, sugerindo que outras pesquisas sobre o t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/09/2012
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35. O impacto de normas sociais no mercado acionário brasileiro
Este estudo busca verificar se normas sociais impactam o mercado de ações brasileiro analisando o retorno de ações dos setores que mais estão susceptíveis a serem vistos como nocivos para a sociedade: os produtores de bebidas alcoólicas, cigarros e armamentos. Buscando responder a nossa pergunta, o retorno das ações da Ambev, Souza Cruz e Forjas Tau
Publicado em: 26/04/2012
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36. Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro.
Publicado em: 19/04/2012