13. A ESTRATÉGIA DE PARES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: O IMPACTO DA FREQUÊNCIA DE DADOS

A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e não da direção do mercado. Somente a possibilidade de capturar ineficiências na precificação dos ativos é o que permite a

RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2015-04

14. Uma Abordagem de Teoria dos Jogos sobre Operações de Aluguel no Mercado Acionário Brasileiro

No mercado brasileiro, a instituição dos juros sobre capital próprio (JSCP) abriu precedentes para ganhos, em operações estruturadas, oriundos da diferença entre as alíquotas tributárias das pessoas físicas e dos fundos de investimento. Tal diferença gera incentivos à realização de operações de aluguel de ações em que, às vésperas do pagam

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08

15. Antecedentes da intenção de uso de sistemas de home broker sob a ótica dos investidores do mercado acionário

Na pesquisa aqui relatada, visa-se investigar os antecedentes da intenção de uso de sistemas de home broker sob a ótica dos investidores do mercado acionário. Para atingir esse objetivo, por meio de referencial teórico baseado em teorias de aceitação de sistemas de informação, difusão da inovação, confiança em ambientes virtuais e satisfação d

Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2014-06

16. Análise do risco sistemático multi-escalar no mercado financeiro do Brasil

Neste trabalho, é analisado se a relação entre risco e retorno prevista pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) é válida no mercado brasileiro de ações, com base na decomposição discreta de ondaletas em diferentes escalas de tempo. Essa técnica permite analisar a relação em diferentes horizontes de tempo, desde o curto prazo (2 a 4 dias) até o l

Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2014-06

17. Assimetria de informação na negociação de ações, características econômico-financeiras e governança corporativa no mercado acionário brasileiro

Este estudo buscou investigar as relações existentes entre a assimetria de informação na negociação de ações, as características econômico-financeiras e a governança corporativa das empresas abertasno mercado acionário brasileiro nos anos de 2010 e 2011.Para isso,o estudo se apoiou em um referencial teórico acerca da assimetria de informação n

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-04

18. Os efeitos disponibilidade e momento no mercado acionário brasileiro : um estudo empírico

O objetivo deste trabalho foi testar a presença de dois efeitos no mercado acionário brasileiro: disponibilidade e momento, amplamente estudados para o mercado norte-americano em publicações anteriores. Utilizando uma amostra de 70 empresas foram analisadas séries temporais de retornos mensais do período de ago/2006 a jan/2011, cujos resultados não fo

Publicado em: 04/02/2013

19. Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro

Este trabalho estudou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), com o objetivo principal de analisar o desempenho histórico dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro, considerando o período de dezembro de 2005 a dezembro de 2010. Foram utilizados,

Prod.. Publicado em: 27/08/2013

20. Social disclosure e custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o nível de social disclosure e o custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil. Assume-se a hipótese de que os programas sociais externos promovidos ou apoiados pelas empresas contribuem para a construção da imagem reputacional das organizações, compensando as externalidades, trazend

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2013-08

21. Aplicação do modelo alternativo de três fatores no Brasil

Esta dissertação teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte das variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a existência do prêmio para os fatores investimento e ROA. Em seguida, teve-se por objetivo comparar o desempenho do modelo alter

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/11/2012

22. Remuneração de executivos e desempenho das companhias abertas brasileiras: uma visão empírica após a publicação da Instrução Normativa CVM 480

A remuneração de executivos atraiu nos últimos anos a atenção da sociedade e de investidores, mais especificamente o episódio de "bônus milionários" pagos a executivos norte americanos que receberam volumosas somas em dinheiro, mesmo apresentando resultados deficitários às companhias daquele país. Não obstante, um problema deveras estudado na lit

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/11/2012

23. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012

A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012

24. Um estudo sobre empresas de capital aberto brasileiras e norte-americanas do setor construção civil nos períodos ex-ant e ex-post a crise subprime

Iniciada nos Estados Unidos em 2007, a chamada Crise Subprime pode ser considerada a maior ocorrida no século até o momento, principalmente pela sua extensão, já que, pouco tempo depois da divulgação dos primeiros fatos, muitos países deram sinais de terem sido contaminados por seus efeitos. Por outro lado, outras nações como o Brasil procuravam afi

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/10/2012