Mercado Acionario Brasileiro
Mostrando 1-12 de 158 artigos, teses e dissertações.
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1. Readability as a measure of textual complexity: determinants and evidence in Brazilian companies
RESUMO O objetivo deste artigo foi avaliar o efeito do resultado das empresas e da harmonização com as IFRS na readability do Relatório da Administração no mercado acionário brasileiro. Existe uma lacuna a ser preenchida, seja na elaboração e adaptação de medidas de readability ao contexto estudado, porque os estudos tendem a replicar as fórmulas
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2022
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2. Estudo sobre a relação entre o IVol-BR e os retornos futuros do mercado acionário brasileiro,
RESUMO Em 2015, o Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira (NEFIN) da Universidade de São Paulo propôs um índice de volatilidade implícita para o mercado acionário brasileiro baseado nos preços diários das opções do índice Bovespa (Ibovespa) e que mede a volatilidade esperada do Ibovespa nos próximos dois meses. O objetivo do estudo é averiguar
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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3. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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4. Comportamento do preço das ações em virtude da expiração do período de lock-up em IPOs e follow-ons
RESUMO O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da expiração do lock-up no comportamento dos preços e volumes em IPOs e follow-ons no mercado brasileiro e identificar fatores que possam explicar a existência e magnitude de retornos anormais. Foram encontrados poucos trabalhos que investigassem esse fenômeno no Brasil, que se limitaram à anál
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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5. O efeito do fluxo de investimentos estrangeiros sobre a comunalidade na liquidez no mercado acionário brasileiro
RESUMO O objetivo deste estudo foi analisar as características e os determinantes da comunalidade na liquidez no mercado acionário brasileiro. Desde a internacionalização do mercado acionário brasileiro (Bolsa, Brasil, Balcão - B3), o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil aumentou ao longo dos anos, exceto em tempos de crise. Assim, o presente
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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6. Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro
RESUMO Este artigo investiga se a utilidade dos sinais fundamentalistas para prever o retorno é alterada em contextos de alta volatilidade e considerando ainda a sensibilidade ou não dos ativos ao índice de volatilidade IVol-BR. Em momentos de alta volatilidade, os investidores poderiam tomar suas decisões voltados a uma aversão ao risco e não com base
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12
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7. Carteiras igualmente ponderadas e “efeito momentum”: uma combinação interessante para investidores não sofisticados?
RESUMO Este artigo propõe estratégias de investimento focadas em investidores sem sofisticação e estruturadas com base em persistência de retornos, especialmente em curto e médio prazos (“efeito momento”). Sessenta e quatro carteiras igualmente ponderadas foram formadas, por meio da variação de cinco diferentes parâmetros: tamanho, frequência d
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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8. Shareholding Interest in Companies Listed on B3 in 2018: A Study of Networks
RESUMO A estrutura de controle de grandes empresas interfere na competição de mercado, bem como em sua estabilidade financeira. Estudos internacionais pesquisaram a rede de controle de empresas em seus países, outros expandiram tal visão para empresas transnacionais, realizando uma análise em nível mundial, ambas visando descrever a disposição dos pr
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 28/10/2019
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9. Can accounting-based and market-based indicators predict changes in the risk rating of brazilian banks?
Resumo Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar se os indicadores de mercado, de forma complementar aos indicadores contábeis, têm capacidade de antecipar alterações (downgrades ou upgrades) nas avaliações de classificação de risco (rating) dos bancos no Brasil. Metodologia: Regressões lineares em modelos probit, a partir de uma amostra colet
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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10. SENTIMENTO DO INVESTIDOR E GERENCIAMENTO DE RESULTADOS: O MONITORAMENTO DOS ANALISTAS IMPORTA?
RESUMO Objetivo: Sob o pressuposto de haver maior incentivo para os gestores gerenciarem resultados em momentos otimistas, esta pesquisa analisa se o monitoramento realizado pelos analistas afeta a relação entre as acumulações discricionárias (accruals) e o sentimento do investidor no mercado acionário brasileiro. Originalidade/relevância: O papel m
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 03/09/2018
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11. Capacidade preditiva de accruals antes e após as IFRS no mercado acionário brasileiro
RESUMO Este estudo objetivou analisar e avaliar a capacidade preditiva de accruals discricionários (AD) e não discricionários (AND) em predizer fluxos de caixa futuros antes e após as International Financial Reporting Standards (IFRS) no Brasil. Este estudo justifica-se em função da escassez de estudos no Brasil nessa temática e é relevante porque pr
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 02/08/2018
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12. Mercado acionário sob o impeachment presidencial brasileiro de 2016: um teste na forma semiforte da hipótese do mercado eficiente,
RESUMO: Este artigo visa a contribuir para o estudo sobre a reação do mercado acionário a ponto de gerar retornos anormais ou retornos anormais acumulados significativos no período do impeachment brasileiro. Por meio da hipótese do mercado eficiente (HME), em sua forma semiforte, objetivou-se verificar se o impeachment presidencial ocorrido no Brasil em
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018