Medidas Admissiveis
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1. Avaliação de Performance de Fundos de Investimento Usando Fatores Estocásticos de Desconto Admissíveis Não Paramétricos
Nesse trabalho fazemos um estudo sobre o desempenho de fundos de investimento na indústria brasileira. Sob as hipóteses de mercados incompletos e não arbitragem determinamos limites para a performance de fundos quando baseada em medidas admissíveis. Paralelamente, apresentamos uma variação desse método em que excluímos a possibilidade de Índices de
Publicado em: 22/12/2009