Markov Processos De
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1. Uncertainty estimation in hydrodynamic modeling using Bayesian techniques
RESUMO A avaliação de incertezas tem emergido como estudo primordial para se conhecerem os efeitos dos erros inerentes aos processos de modelagem de perfis de escoamento de vazões de cheia, de natureza aleatória e epistêmica, presentes em dados de entrada como vazões e topobatimetria, na estrutura e parametrização dos modelos matemáticos utilizados
RBRH. Publicado em: 17/10/2019
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2. DINÂMICA E PREDIÇÃO DA ESTRUTURA DIAMÉTRICA DE DOIS FRAGMENTOS DE FLORESTA ATLÂNTICA NO NORDESTE DO BRASIL
RESUMO Análises de monitoramento possibilitam o entendimento dos processos que levam a mudanças na estrutura da floresta e, juntamente com estudos de predição, podem auxiliar no planejamento do manejo e conservação de remanescentes florestais. O objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica de dois fragmentos de Floresta Atlântica no estado de Pern
Rev. Árvore. Publicado em: 2016-04
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3. Modelos de decisão para avaliações econômicas de tecnologias em saúde
A maioria das avaliações econômicas que participam dos processos de decisão de incorporação e financiamento de tecnologias dos sistemas de saúde utiliza modelos de decisão para avaliar os custos e benefícios das estratégias comparadas. Apesar do grande número de avaliações econômicas conduzidas no Brasil, há necessidade de aprofundamento metod
Ciênc. saúde coletiva. Publicado em: 2014-10
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4. New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obt
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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5. Modelagem da precipitação pluvial diária intra-anual da Bacia Hidrográfica Paraná III associada aos eventos ENOS
A região oeste do estado do Paraná, que abrange a Bacia Hidrográfica Paraná III, possui um sistema agrícola ainda muito dependente das condições climáticas. Diante disto, os aspectos que envolvem a construção de modelos probabilísticos, capazes de determinar parâmetros de ocorrência e quantificação da precipitação pluvial diária, têm-se de
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2013-08
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6. O efeito da autocorrelação no planejamento das cartas de controle de x̄ e EWMA
No planejamento dos gráficos de controle destinados ao monitoramento da média do processo, assume-se que esta permanece fixa em seu valor-alvo até a ocorrência de uma causa especial, que a desloca. Em muitos processos, contudo, é mais razoável supor que a média oscila mesmo na ausência de causas especiais. Para descrever este comportamento oscilatór
Gest. Prod.. Publicado em: 2013-03
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7. Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, objetivo central do presente estudo é avaliar o fenômeno de contágio financeiro entre retornos de índices de Bolsas de Valores
Publicado em: 18/12/2012
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8. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo : uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis sujeitos a choques como resultado de questões geopolíticas, poder de mercado da OPEP (Organização dos Países Exportado
Publicado em: 28/08/2012
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9. Processos de Markov via o adjunto formal dos operadores de Feller
Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de propriedades espectrais de uma classe de operadores de segunda ordem, os adjuntos formais dos operadores diferenciais generalizados de Feller. Em particular, deduzir que estes operadores são geradores de semigrupos de contração fortemente contínuos e, consequentemente, caracterizando uma correspondent
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/08/2012
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10. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados / Algorithms for the long run average cost for linear systems with partially observed Markov jump parameters
In this work we are interested in the optimal control for the long run average cost (LRAC) problem for linear systems with Markov jump parameters (LSMJP), using heuristic methods like first generation evolutionary algorithms - genetic algorithm (GA) - and second generation algorithms including UMDA (Univariate Marginal Distribution Algorithm) and BOA (Bayesi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/08/2012
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11. Algoritmos de negociação com dados de alta frequência / Algorithmic Trading with high frequency data
Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices: BOVESPA (IND), o mini índice BOVESPA (WIN) e a taxa de câmbio (DOL). Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmica das negociações. No conjunto de valores encontr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/03/2012
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12. Tópicos em seleção de modelos markovianos / Topics in selection of Markov models
This work related two statistical problems involving the selection of a Markovian model of finite order. Firstly, we propose a procedure to choose a context tree from independent samples, with more than half of them being realizations of the same finite memory Markovian processes with finite alphabet with law P. Our model selection strategy is based on estim
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011